- ISIN
- US9219096024
- CUSIP
- 921909602
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 29 апр. 1996 г.
- Регион
- Global (Ex-U.S.)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Global All Cap ex US Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции VGTSX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGTSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,525.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) показал доход в 13.14% с начала года и 26.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGTSX составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VGTSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VGTSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 5.31% | -8.64% | 8.16% | 3.75% | -0.20% | -0.69% | 13.14% | |||||
| 2025 | 3.32% | 1.79% | 0.27% | 3.11% | 4.62% | 3.88% | -0.95% | 4.19% | 3.62% | 1.52% | 0.25% | 2.66% | 32.05% |
| 2024 | -1.61% | 3.06% | 3.07% | -2.27% | 4.02% | -0.92% | 2.79% | 2.46% | 2.57% | -4.71% | -0.25% | -2.58% | 5.30% |
| 2023 | 8.40% | -4.15% | 2.63% | 1.69% | -3.38% | 4.37% | 3.89% | -4.44% | -3.32% | -3.55% | 8.51% | 4.86% | 15.18% |
| 2022 | -2.84% | -2.97% | -0.43% | -6.26% | 1.39% | -8.31% | 3.63% | -4.09% | -9.99% | 3.40% | 13.36% | -2.16% | -16.07% |
| 2021 | -0.10% | 2.32% | 1.69% | 2.78% | 3.14% | -0.47% | -1.28% | 1.73% | -3.43% | 2.61% | -4.41% | 4.08% | 8.58% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares has an annualized alpha of -0.12%, beta of 0.76, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 1996.
- This fund participated in 97.19% of S&P 500 Index downside but only 85.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 85.73%
- Участие в снижении
- 97.19%
Комиссия
Комиссия VGTSX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGTSX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGTSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.71 | -0.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.75 | $0.62 | $0.59 | $0.50 | $0.61 | $0.40 | $0.53 | $0.47 | $0.49 | $0.42 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.47% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 61.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2061 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.48%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 2mo | 9y 6moнояб. 2007 г. - май 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.61%март 2003 г. | 2y 11mo | 2y 4mo | 5y 4moмарт 2000 г. - авг. 2005 г. | — |
-35.93%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.61%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moиюнь 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.68%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 3mo 3d | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| VGTSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -56.78% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.10% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -18.90% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -25.43% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -33.92% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -10.70% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.09% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGTSX
Добавьте Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGTSX