Сравнение VGTSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | -1.04% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.31% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.44%
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и SCHD
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGTSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VGTSX
SCHD
Сравнение VGTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.89 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.35 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.19 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 3.99 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.89 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и SCHD
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.95% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и SCHD
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -33.37% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.74% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -16.85% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -33.37% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -2.89% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.34% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.89% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и SCHD
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 2.40% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.96% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.74% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.40% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.70% | -0.87% |