Сравнение VGTSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTSX или SCHD.
Основные характеристики
| VGTSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.43% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 21.52% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.23% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 10.09 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 11.31% |
| Макс. просадка | -61.48% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.48% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и SCHD
С начала года, VGTSX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и SCHD
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и SCHD
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.80% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и SCHD
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и SCHD
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.52% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.