PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
14.95%
VGTSX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.68% против 11.69% соответственно.


VGTSX

С начала года

6.45%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

0.41%

1 год

12.61%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


VGTSXSCHD
Коэф-т Шарпа1.062.49
Коэф-т Сортино1.513.58
Коэф-т Омега1.191.44
Коэф-т Кальмара1.123.79
Коэф-т Мартина5.1113.58
Индекс Язвы2.48%2.05%
Дневная вол-ть12.01%11.15%
Макс. просадка-61.48%-33.37%
Текущая просадка-6.96%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и SCHD

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VGTSX и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.052.49
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.513.58
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.44
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.133.79
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0113.58
VGTSX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
2.49
VGTSX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и SCHD

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и SCHD

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.96%
0
VGTSX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и SCHD

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.49% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.67%
VGTSX
SCHD