PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
12.85%
VGTSX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.68% против 13.18% соответственно.


VGTSX

С начала года

6.45%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

0.41%

1 год

12.61%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VGTSXVOO
Коэф-т Шарпа1.062.70
Коэф-т Сортино1.513.60
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара1.123.90
Коэф-т Мартина5.1117.65
Индекс Язвы2.48%1.86%
Дневная вол-ть12.01%12.19%
Макс. просадка-61.48%-33.99%
Текущая просадка-6.96%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VOO

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VGTSX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.062.70
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.513.60
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.50
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.123.90
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1117.65
VGTSX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.70
VGTSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VOO

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VOO

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.96%
-0.86%
VGTSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.99%
VGTSX
VOO