Сравнение VGTSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | -1.04% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.05% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.44%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и VOO
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGTSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VGTSX
VOO
Сравнение VGTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.50 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.29 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VOO
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.95% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VOO
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -33.99% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.98% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -24.52% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -33.99% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -6.29% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.72% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.52% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VOO
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.29% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.44% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 18.10% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 16.82% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 17.99% | -2.16% |