Сравнение VGTSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTSX или VOO.
Основные характеристики
| VGTSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.43% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.52% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.23% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.09 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 12.33% |
| Макс. просадка | -61.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VOO
С начала года, VGTSX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.23% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и VOO
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VOO
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.80% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VOO
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.