Сравнение VGTSX с VXUS
VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGTSX returned 9.50%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGTSX показывает доходность 15.18%, а VXUS немного выше – 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGTSX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции VXUS немного впереди с 9.60%.
VGTSX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 5.89%
VXUS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $389.99M | $399.74M | $498.52M |
Сравнение доходности по годам VGTSX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 15.18% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.31% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between VGTSX and VXUS is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between VGTSX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VGTSX
VXUS
Сравнение VGTSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGTSX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.54 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 9.32 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VXUS
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -35.97% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.27% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -13.58% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -29.44% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -35.97% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.63% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -8.15% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VXUS
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.17% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTSX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.00% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 15.06% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 16.87% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.37% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 17.04% | -1.20% |
Сравнение комиссий VGTSX и VXUS
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VXUS
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VXUS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.43% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.53% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VGTSX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGTSX has higher volatility (5.17%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs VXUS's -35.97%.
VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGTSX и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор