PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGTSX с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGTSX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		-1.04%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.44% против 8.91% соответственно.

VGTSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.91%
3 года*
14.12%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.44%

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIXVGTSX с FTEC
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий VGTSX и VXUS

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VGTSX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.64

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.26

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.42

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

9.37

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между VGTSX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VXUS

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.95%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VXUS

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VGTSXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-35.97%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.27%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.44%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-35.97%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-8.33%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-8.29%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGTSXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.31%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.50%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

17.19%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.82%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.09%

-1.26%