Сравнение VGTSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTSX или VXUS.
Основные характеристики
| VGTSX | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.43% | 10.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.52% | 21.74% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 6.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.23% | 5.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 10.09 | 9.96 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 12.73% |
| Макс. просадка | -61.48% | -35.97% |
| Текущая просадка | -3.48% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и VXUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и VXUS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGTSX показывает доходность 10.43%, а VXUS немного выше – 10.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGTSX имеют среднегодовую доходность 5.23%, а акции VXUS немного впереди с 5.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и VXUS
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и VXUS
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VXUS в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.80% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и VXUS
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и VXUS
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.52% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.