PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
10.60%
VGTSX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.68% против 18.03% соответственно.


VGTSX

С начала года

6.45%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

0.41%

1 год

12.61%

5 лет (среднегодовая)

5.40%

10 лет (среднегодовая)

4.68%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


VGTSXQQQ
Коэф-т Шарпа1.061.78
Коэф-т Сортино1.512.37
Коэф-т Омега1.191.32
Коэф-т Кальмара1.122.28
Коэф-т Мартина5.118.27
Индекс Язвы2.48%3.73%
Дневная вол-ть12.01%17.37%
Макс. просадка-61.48%-82.98%
Текущая просадка-6.96%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и QQQ

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VGTSX и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.061.78
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.512.37
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.32
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.122.28
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.118.27
VGTSX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.78
VGTSX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и QQQ

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и QQQ

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.96%
-1.78%
VGTSX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.49%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
5.41%
VGTSX
QQQ