Сравнение VGTSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Invesco QQQ (QQQ).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTSX или QQQ.
Основные характеристики
| VGTSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.05% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 17.39% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.50% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.55% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.87% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.04 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 17.32% |
| Макс. просадка | -61.48% | -82.98% |
| Текущая просадка | -6.44% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и QQQ
С начала года, VGTSX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.87% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и QQQ
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и QQQ
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.89% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и QQQ
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 3.93%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.