Сравнение VGTSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGTSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | -1.04% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -5.93% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.44% против 18.85% соответственно.
VGTSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.44%
QQQ
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и QQQ
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGTSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VGTSX
QQQ
Сравнение VGTSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.63 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.88 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 6.95 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VGTSX и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и QQQ
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.95% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.49% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и QQQ
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGTSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -82.97% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.62% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -35.12% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.93% | -35.12% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -8.98% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -32.99% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.41% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и QQQ
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.78% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGTSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.51% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.77% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 22.67% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 22.39% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 22.25% | -6.42% |