PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTSX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTSX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VGTSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VGTSX returned 9.78%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGTSX charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.78% против 12.74% соответственно.

VGTSX

1 день
0.61%
1 месяц
5.52%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.21%
3 года*
19.70%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.78%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTSX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		15.35%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VGTSX and VT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.93

The correlation between VGTSX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIXVGTSX с FTEC
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VGTSX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTSXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.20

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.04

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

13.53

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTSX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTSXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VT

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTSXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-50.27%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.67%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-16.51%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-26.38%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-34.24%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-7.02%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.17%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VT

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTSXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.83%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.17%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.70%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.05%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.23%

-1.30%

Сравнение комиссий VGTSX и VT

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VT

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.53%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGTSX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGTSX has higher volatility (4.82%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VGTSX dropped -61.48% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTSX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор