PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGTSXVT
Дох-ть с нач. г.10.43%19.83%
Дох-ть за 1 год21.52%31.88%
Дох-ть за 3 года1.55%5.93%
Дох-ть за 5 лет6.01%11.51%
Дох-ть за 10 лет5.23%9.57%
Коэф-т Шарпа1.762.69
Коэф-т Сортино2.473.67
Коэф-т Омега1.311.49
Коэф-т Кальмара1.423.03
Коэф-т Мартина10.0917.75
Индекс Язвы2.10%1.79%
Дневная вол-ть12.05%11.81%
Макс. просадка-61.48%-50.27%
Текущая просадка-3.48%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGTSX и VT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VT

С начала года, VGTSX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.23% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
11.06%
VGTSX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VT

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.09
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.75

Сравнение коэффициента Шарпа VGTSX и VT

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.69
VGTSX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VT

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VT в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.80%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.82%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VT

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.48%
0
VGTSX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VT

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.28%
VGTSX
VT