PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGTSX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
7.65%
VGTSX
VT

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.70% против 9.22% соответственно.


VGTSX

С начала года

6.34%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-0.25%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

5.38%

10 лет (среднегодовая)

4.70%

VT

С начала года

17.62%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

7.65%

1 год

24.67%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

9.22%

Основные характеристики


VGTSXVT
Коэф-т Шарпа1.002.09
Коэф-т Сортино1.452.87
Коэф-т Омега1.181.38
Коэф-т Кальмара1.062.99
Коэф-т Мартина4.9413.40
Индекс Язвы2.44%1.82%
Дневная вол-ть12.02%11.63%
Макс. просадка-61.48%-50.27%
Текущая просадка-7.06%-1.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGTSX и VT

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGTSX и VT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGTSX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGTSX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.002.09
Коэффициент Сортино VGTSX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.452.87
Коэффициент Омега VGTSX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.38
Коэффициент Кальмара VGTSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.062.99
Коэффициент Мартина VGTSX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.9413.40
VGTSX
VT

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.09
VGTSX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и VT

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VT в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.91%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.86%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и VT

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.06%
-1.85%
VGTSX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и VT

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.28%
VGTSX
VT