PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSTX с VGWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSTX (Vanguard STAR Fund) and VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 5 years, VGSTX returned 6.53%/yr vs 4.75%/yr for VGWIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGSTX charges 0.31%/yr vs 0.41%/yr for VGWIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 3.58%.

VGSTX

1 день
-0.61%
1 месяц
2.32%
С начала года
5.80%
6 месяцев
6.49%
1 год
17.18%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.58%

VGWIX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.58%
6 месяцев
4.46%
1 год
10.42%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSTX и VGWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		5.80%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%1.61%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.58%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%

Correlation

The correlation between VGSTX and VGWIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between VGSTX and VGWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSTX и VGWIX

Секторы
VGSTX
VGWIX

Технологии

24.7%
7.5%

Финансовые услуги

16.9%
29.7%

Здравоохранение

13.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.7%

Промышленность

10.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.3%

Сырьевые материалы

3.7%
1.3%

Энергетика

3.2%
8.6%

Коммунальные услуги

1.4%
9.1%

Недвижимость

1.2%
3.0%

Технологии

VGSTX
24.7%
VGWIX
7.5%

Финансовые услуги

VGSTX
16.9%
VGWIX
29.7%

Здравоохранение

VGSTX
13.7%
VGWIX
11.7%

Потребительский циклический сектор

VGSTX
11.7%
VGWIX
8.7%

Промышленность

VGSTX
10.7%
VGWIX
6.5%

Коммуникационные услуги

VGSTX
8.3%
VGWIX
5.6%

Потребительский защитный сектор

VGSTX
4.4%
VGWIX
8.3%

Сырьевые материалы

VGSTX
3.7%
VGWIX
1.3%

Энергетика

VGSTX
3.2%
VGWIX
8.6%

Коммунальные услуги

VGSTX
1.4%
VGWIX
9.1%

Недвижимость

VGSTX
1.2%
VGWIX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VTIVGSTX с VBINXVGSTX с SCHDVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с IVV
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с PRDGX

Доходность на риск

VGSTX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXVGWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.10

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.03

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.32

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

8.79

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.75

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и VGWIX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и VGWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSTXVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-17.74%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-4.59%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-5.35%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-15.95%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.18%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.69%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.21%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и VGWIX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSTXVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.60%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

4.12%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

5.07%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

6.24%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

6.80%

+5.03%

Сравнение комиссий VGSTX и VGWIX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии VGWIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и VGWIX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VGWIX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		8.63%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.82%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGSTX and VGWIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSTX has higher volatility (2.53%) compared to VGWIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs VGWIX's -17.74%.

VGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSTX и VGWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор