PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с PRDGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-2.47%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -2.47%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.01%
1 год
9.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий VGWIX и PRDGX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.71

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.08

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.80

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

3.83

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.71

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Корреляция

Корреляция между VGWIX и PRDGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и PRDGX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PRDGX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.30%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и PRDGX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-49.79%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-11.28%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-19.31%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-7.32%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.44%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.34%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и PRDGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.43%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

7.35%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

15.00%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

14.05%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

15.86%

-9.05%