PortfoliosLab logo
Сравнение VGWIX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGWIX и PRDGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
95.12%
VGWIX
PRDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGWIX:

1.59

PRDGX:

0.24

Коэф-т Сортино

VGWIX:

2.22

PRDGX:

0.44

Коэф-т Омега

VGWIX:

1.31

PRDGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VGWIX:

2.31

PRDGX:

0.23

Коэф-т Мартина

VGWIX:

6.85

PRDGX:

0.81

Индекс Язвы

VGWIX:

1.40%

PRDGX:

4.68%

Дневная вол-ть

VGWIX:

6.05%

PRDGX:

15.96%

Макс. просадка

VGWIX:

-17.74%

PRDGX:

-52.60%

Текущая просадка

VGWIX:

-0.83%

PRDGX:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -1.98%.


VGWIX

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.25%

1 год

8.84%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

PRDGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

-7.70%

1 год

2.07%

5 лет

11.32%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGWIX и PRDGX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDGX: 0.62%
График комиссии VGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGWIX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGWIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGWIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGWIX: 1.59
PRDGX: 0.24
Коэффициент Сортино VGWIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGWIX: 2.22
PRDGX: 0.44
Коэффициент Омега VGWIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGWIX: 1.31
PRDGX: 1.06
Коэффициент Кальмара VGWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGWIX: 2.31
PRDGX: 0.23
Коэффициент Мартина VGWIX, с текущим значением в 6.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGWIX: 6.85
PRDGX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.24
VGWIX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и PRDGX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности PRDGX в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
3.72%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.16%2.74%0.28%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
1.06%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и PRDGX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-10.48%
VGWIX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и PRDGX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 3.62%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.62%
11.72%
VGWIX
PRDGX