PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-4.01%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%3.56%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

VGSTX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.24%
1 год
11.52%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.76%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий VGSTX и PALDX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.12

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.65

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

6.83

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между VGSTX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и PALDX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.51%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и PALDX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-26.16%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.20%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-20.47%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.96%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.16%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и PALDX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.05%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

5.86%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

11.52%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

12.08%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

12.75%

-0.96%