Сравнение VGSTX с DGSIX
VGSTX (Vanguard STAR Fund) and DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VGSTX returned 9.49%/yr vs 8.57%/yr for DGSIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VGSTX charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for DGSIX.
Доходность
Сравнение доходности VGSTX и DGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSTX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.57% соответственно.
VGSTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.85%
DGSIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.57%
- Всё время*
- 7.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
VGSTX Vanguard STAR Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSTX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.08% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 9.92% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Correlation
The correlation between VGSTX and DGSIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.96 |
The correlation between VGSTX and DGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSTX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
VGSTX
DGSIX
Сравнение VGSTX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSTX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.86 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 12.15 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSTX и DGSIX
Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и DGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSTX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -41.64% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -5.85% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -13.43% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -18.36% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -23.59% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.40% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.37% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSTX и DGSIX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSTX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.44% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 6.62% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 8.06% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 10.25% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 10.35% | +1.46% |
Сравнение комиссий VGSTX и DGSIX
VGSTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSTX и DGSIX
Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DGSIX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 7.93% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.41% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VGSTX and DGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGSTX has higher volatility (2.60%) compared to DGSIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VGSTX dropped -38.62% vs DGSIX's -41.64%.
DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSTX и DGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор