PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с DGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с DGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и DGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-4.01%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		-1.70%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции VGSTX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.83% соответственно.

VGSTX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.24%
1 год
11.52%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.76%

DGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.68%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALXDGSIX с SPY

Сравнение комиссий VGSTX и DGSIX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.

VGSTX
Vanguard STAR Fund
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Доходность на риск

VGSTX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXDGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.88

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.25

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. DGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGSIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXDGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между VGSTX и DGSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и DGSIX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности DGSIX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.51%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.77%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и DGSIX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и DGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXDGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-41.64%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.27%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-18.36%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-23.59%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.85%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.46%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.61%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и DGSIX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXDGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.96%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

5.51%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

9.85%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

10.15%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

10.34%

+1.45%