Сравнение DGSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и SPY
Основные характеристики
DGSIX:
0.94
SPY:
1.82
DGSIX:
1.21
SPY:
2.45
DGSIX:
1.19
SPY:
1.33
DGSIX:
1.07
SPY:
2.76
DGSIX:
3.17
SPY:
11.44
DGSIX:
2.55%
SPY:
2.03%
DGSIX:
8.67%
SPY:
12.74%
DGSIX:
-42.05%
SPY:
-55.19%
DGSIX:
-4.71%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGSIX показывает доходность 2.44%, а SPY немного выше – 2.51%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.04% против 13.24% соответственно.
DGSIX
2.44%
3.13%
2.50%
7.67%
4.26%
5.04%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и SPY
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGSIX и SPY
DGSIX
SPY
Сравнение DGSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и SPY
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.65% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и SPY
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.25%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.