Сравнение DGSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или SPY.
Основные характеристики
| DGSIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.56% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 12.07% |
| Макс. просадка | -38.20% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.97% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и SPY
С начала года, DGSIX показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.86% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и SPY
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и SPY
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.52% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и SPY
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.