Сравнение DGSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.83% против 13.98% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и SPY
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
DGSIX
SPY
Сравнение DGSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.45 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.30 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и SPY
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и SPY
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -55.19% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.05% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -24.50% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -33.72% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.24% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -9.09% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.52% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 5.31% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 9.47% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 19.05% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 17.06% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 17.92% | -7.58% |