Сравнение DGSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и SPY
Основные характеристики
DGSIX:
0.73
SPY:
2.21
DGSIX:
0.92
SPY:
2.93
DGSIX:
1.16
SPY:
1.41
DGSIX:
0.80
SPY:
3.26
DGSIX:
4.25
SPY:
14.43
DGSIX:
1.59%
SPY:
1.90%
DGSIX:
9.27%
SPY:
12.41%
DGSIX:
-38.20%
SPY:
-55.19%
DGSIX:
-7.99%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.97% соответственно.
DGSIX
5.42%
-6.22%
-1.08%
5.95%
6.18%
6.16%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и SPY
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и SPY
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 1.33% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и SPY
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и SPY
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.