PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
-1.70%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.83% против 13.98% соответственно.


DGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.68%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.83%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DGSIX и SPY

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGSIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.45

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.30

-0.05

DGSIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.93

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между DGSIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и SPY

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности SPY в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
8.77%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и SPY

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-55.19%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-12.05%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-24.50%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-33.72%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-6.24%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-9.09%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.52%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и SPY

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.31%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

9.47%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

19.05%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

17.06%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

17.92%

-7.58%