Сравнение DGSIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и SPY
Основные характеристики
DGSIX:
0.91
SPY:
2.03
DGSIX:
1.18
SPY:
2.71
DGSIX:
1.19
SPY:
1.38
DGSIX:
0.85
SPY:
3.09
DGSIX:
3.61
SPY:
12.94
DGSIX:
2.18%
SPY:
2.01%
DGSIX:
8.66%
SPY:
12.78%
DGSIX:
-42.05%
SPY:
-55.19%
DGSIX:
-6.27%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.13% против 13.38% соответственно.
DGSIX
0.76%
-1.13%
-1.62%
8.52%
3.94%
5.13%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и SPY
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGSIX и SPY
DGSIX
SPY
Сравнение DGSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и SPY
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.19%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.69% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и SPY
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и SPY
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.21% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.