Сравнение DGSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VOO
Основные характеристики
DGSIX:
0.73
VOO:
2.25
DGSIX:
0.92
VOO:
2.98
DGSIX:
1.16
VOO:
1.42
DGSIX:
0.80
VOO:
3.31
DGSIX:
4.25
VOO:
14.77
DGSIX:
1.59%
VOO:
1.90%
DGSIX:
9.27%
VOO:
12.46%
DGSIX:
-38.20%
VOO:
-33.99%
DGSIX:
-7.99%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.08% соответственно.
DGSIX
5.42%
-6.22%
-1.08%
5.95%
6.18%
6.16%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VOO
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VOO
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 1.33% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VOO
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VOO
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.