Сравнение DGSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.01% против 14.14% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VOO
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DGSIX
VOO
Сравнение DGSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.55 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.31 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VOO
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VOO
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -33.99% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.98% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -24.52% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -33.99% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.55% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.72% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.55% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VOO
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.34% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 9.47% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 18.11% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 16.82% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 17.99% | -7.63% |