Сравнение DGSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VOO
Основные характеристики
DGSIX:
0.18
VOO:
0.52
DGSIX:
0.36
VOO:
0.89
DGSIX:
1.06
VOO:
1.13
DGSIX:
0.18
VOO:
0.57
DGSIX:
0.54
VOO:
2.18
DGSIX:
4.52%
VOO:
4.85%
DGSIX:
11.15%
VOO:
19.11%
DGSIX:
-42.05%
VOO:
-33.99%
DGSIX:
-6.32%
VOO:
-7.67%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.42% соответственно.
DGSIX
0.71%
3.70%
-5.49%
2.04%
6.12%
4.71%
VOO
-3.41%
3.92%
-5.06%
9.92%
15.85%
12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VOO
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGSIX и VOO
DGSIX
VOO
Сравнение DGSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VOO
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.77% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VOO
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VOO
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.