Сравнение DGSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DGSIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и VOO
Основные характеристики
DGSIX:
0.93
VOO:
1.82
DGSIX:
1.20
VOO:
2.45
DGSIX:
1.19
VOO:
1.33
DGSIX:
1.06
VOO:
2.75
DGSIX:
3.18
VOO:
11.49
DGSIX:
2.54%
VOO:
2.02%
DGSIX:
8.65%
VOO:
12.76%
DGSIX:
-42.05%
VOO:
-33.99%
DGSIX:
-5.02%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.31% соответственно.
DGSIX
2.10%
1.76%
2.12%
7.64%
4.39%
5.11%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и VOO
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGSIX и VOO
DGSIX
VOO
Сравнение DGSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и VOO
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.65% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и VOO
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и VOO
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.