Сравнение DGSIX с AWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или AWEIX.
Основные характеристики
| DGSIX | AWEIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.56% | 22.05% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 25.15% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 9.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 13.46 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 11.56% |
| Макс. просадка | -38.20% | -55.48% |
| Текущая просадка | -0.97% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и AWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и AWEIX
С начала года, DGSIX показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у AWEIX с доходностью 22.05%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям AWEIX по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и AWEIX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AWEIX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и AWEIX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности AWEIX в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.52% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 0.72% | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.59% | 0.81% | 1.80% | 0.81% | 0.91% | 0.98% | 0.80% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и AWEIX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и AWEIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.09%, в то время как у CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.