Сравнение DGSIX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и DGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 8.01% против 4.91% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и DGTSX
И DGSIX, и DGTSX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
DGSIX
DGTSX
Сравнение DGSIX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.78 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.47 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.98 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и DGTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и DGTSX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности DGTSX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и DGTSX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и DGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -16.71% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -3.11% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -11.26% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -11.26% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.92% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.66% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.70% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и DGTSX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.58% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 2.53% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 4.25% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 5.94% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 5.22% | +5.14% |