PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGSIX с DGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и DGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGSIX и DGTSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
-0.10%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DGSIX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 8.01% против 4.91% соответственно.


DGSIX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.90%
1 год
14.19%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.01%

DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Сравнение комиссий DGSIX и DGTSX

И DGSIX, и DGTSX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGSIX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGSIXDGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.94

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.78

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.47

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

10.98

-2.51

DGSIX vs. DGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGTSX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и DGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGSIXDGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Корреляция

Корреляция между DGSIX и DGTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и DGTSX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности DGTSX в 5.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
8.63%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и DGTSX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и DGTSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGSIXDGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-16.71%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.11%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-11.26%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-11.26%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.92%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-1.66%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.70%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и DGTSX

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGSIXDGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.58%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

2.53%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

4.25%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

5.94%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

5.22%

+5.14%