DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX)
Информация о фонде
US25434D6581
23 дек. 2003 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DGSIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio показал доход в 1.29% с начала года и 8.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Allocation 60/40 Portfolio составила 5.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.36%.
DGSIX
1.29%
1.10%
-0.74%
8.49%
4.11%
5.11%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
1.11%
7.77%
23.90%
12.59%
11.36%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 2.68% | 2.53% | -2.46% | 3.15% | 0.64% | 2.30% | 1.33% | 1.40% | -1.26% | 3.23% | -6.69% | 6.57% |
| 2023 | 5.07% | -2.00% | 1.23% | 0.78% | -1.29% | 3.88% | 2.62% | -1.47% | -2.55% | -1.95% | 5.66% | 1.37% | 11.46% |
| 2022 | -3.31% | -1.27% | 0.19% | -5.08% | 0.80% | -6.00% | 5.25% | -2.97% | -6.77% | 4.76% | 5.45% | -5.48% | -14.48% |
| 2021 | 0.00% | 2.50% | 2.44% | 2.67% | 1.28% | 0.27% | 0.81% | 1.29% | -2.63% | 2.68% | -1.37% | -0.29% | 9.91% |
| 2020 | -1.06% | -4.91% | -10.46% | 7.99% | 3.44% | 1.92% | 3.16% | 3.60% | -1.83% | -0.69% | 7.90% | 1.24% | 9.16% |
| 2019 | 5.65% | 1.90% | 0.71% | 2.36% | -3.90% | 4.42% | 0.44% | -1.42% | 1.52% | 1.54% | 1.78% | 1.46% | 17.38% |
| 2018 | 2.60% | -2.75% | -0.47% | 0.11% | 0.95% | -0.27% | 1.72% | 1.15% | -0.31% | -4.95% | 0.91% | -5.34% | -6.78% |
| 2017 | 1.67% | 1.76% | 0.38% | 0.95% | 0.71% | 0.71% | 1.64% | 0.11% | 1.36% | 1.42% | 1.46% | 0.77% | 13.71% |
| 2016 | -3.23% | 0.14% | 5.41% | 0.91% | 0.26% | 0.33% | 2.95% | 0.25% | 0.50% | -1.43% | 1.64% | 1.16% | 8.99% |
| 2015 | -0.89% | 3.40% | -0.53% | 1.32% | 0.06% | -1.34% | -0.25% | -3.84% | -1.82% | 4.22% | -0.00% | -1.80% | -1.73% |
| 2014 | -1.88% | 3.23% | 0.60% | 0.32% | 1.39% | 1.57% | -1.55% | 2.07% | -2.83% | 0.95% | 0.76% | -0.82% | 3.71% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DGSIX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Allocation 60/40 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.51 | $0.31 | $0.37 | $0.25 | $0.37 | $0.43 | $0.33 | $0.30 | $0.29 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.71% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.29 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio показал максимальную просадку в 42.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Global Allocation 60/40 Portfolio составляет 5.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.05% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 795 |
| -23.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.79% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 446 | 12 июл. 2024 г. | 670 |
| -15.68% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 342 |
| -13.04% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Allocation 60/40 Portfolio составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.