DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX)
Информация о фонде
| ISIN | US25434D6581 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 23 дек. 2003 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DGSIX составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DGSIX с AWYIX, DGSIX с AWEIX, DGSIX с AWGIX, DGSIX с DFIHX, DGSIX с VTHRX, DGSIX с VGSTX, DGSIX с IWV, DGSIX с ABALX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio показал доход в 5.68% с начала года и 15.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Allocation 60/40 Portfolio составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.68% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.21% | 2.41% |
| 6 месяцев | 11.46% | 16.70% |
| 1 год | 15.76% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.90% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.36% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 2.68% | 2.53% | -2.46% | 5.68% | ||||||||
| 2023 | 5.07% | -2.00% | 1.23% | 0.78% | -1.29% | 3.88% | 2.62% | -1.47% | -2.55% | -1.95% | 5.66% | 4.22% | 14.59% |
| 2022 | -3.31% | -1.27% | 0.19% | -5.08% | 0.80% | -6.00% | 5.25% | -2.97% | -6.77% | 4.76% | 5.45% | -2.84% | -12.10% |
| 2021 | 0.00% | 2.50% | 2.44% | 2.67% | 1.28% | 0.28% | 0.81% | 1.29% | -2.63% | 2.68% | -1.37% | 3.01% | 13.55% |
| 2020 | -1.06% | -4.91% | -10.47% | 7.99% | 3.44% | 1.91% | 3.16% | 3.60% | -1.83% | -0.69% | 7.90% | 3.49% | 11.58% |
| 2019 | 5.65% | 1.90% | 0.71% | 2.36% | -3.90% | 4.42% | 0.44% | -1.42% | 1.52% | 1.54% | 1.78% | 2.14% | 18.17% |
| 2018 | 2.60% | -2.75% | -0.47% | 0.11% | 0.95% | -0.27% | 1.72% | 1.15% | -0.31% | -4.95% | 0.92% | -4.96% | -6.41% |
| 2017 | 1.67% | 1.76% | 0.38% | 0.95% | 0.71% | 0.71% | 1.64% | 0.12% | 1.36% | 1.42% | 1.46% | 1.07% | 14.04% |
| 2016 | -3.23% | 0.14% | 5.41% | 0.91% | 0.26% | 0.33% | 2.95% | 0.25% | 0.50% | -1.43% | 1.64% | 1.32% | 9.16% |
| 2015 | -0.89% | 3.40% | -0.53% | 1.32% | 0.06% | -1.34% | -0.25% | -3.84% | -1.82% | 4.22% | 0.00% | -1.80% | -1.73% |
| 2014 | -1.88% | 3.23% | 0.60% | 0.32% | 1.39% | 1.57% | -1.55% | 2.07% | -2.84% | 0.95% | 0.76% | -0.82% | 3.71% |
| 2013 | 2.95% | 0.36% | 1.84% | 1.40% | 0.14% | -2.05% | 3.69% | -1.85% | 3.80% | 2.63% | 1.05% | 1.14% | 15.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DGSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Allocation 60/40 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.06 | $0.84 | $1.09 | $0.69 | $0.49 | $0.49 | $0.38 | $0.33 | $0.29 | $0.31 | $0.25 |
Дивидендный доход | 5.03% | 5.27% | 4.55% | 4.94% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 2.11% | 2.03% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.69 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.49 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.29 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.31 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio показал максимальную просадку в 38.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.2% | 10 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 341 | 1 апр. 2010 г. | 623 |
| -23.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -18.36% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 309 | 22 дек. 2023 г. | 495 |
| -15.68% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 342 |
| -12.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Allocation 60/40 Portfolio составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.