PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25434D6581

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

23 дек. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DGSIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Популярные сравнения:
DGSIX с DFIHX DGSIX с AWEIX DGSIX с AWGIX DGSIX с AWYIX DGSIX с VGSTX DGSIX с VOO DGSIX с ABALX DGSIX с VTHRX DGSIX с IWV DGSIX с SPY
Популярные сравнения:
DGSIX с DFIHX DGSIX с AWEIX DGSIX с AWGIX DGSIX с AWYIX DGSIX с VGSTX DGSIX с VOO DGSIX с ABALX DGSIX с VTHRX DGSIX с IWV DGSIX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) показал доход в 3.10% с начала года и 4.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGSIX составила 4.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DGSIX

С начала года

3.10%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-3.80%

1 год

4.32%

3 года

4.60%

5 лет

5.96%

10 лет

4.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.96%-0.19%-2.22%0.00%3.61%3.10%
20240.00%2.68%2.53%-2.46%3.15%0.64%2.30%1.33%1.40%-1.26%3.23%-6.69%6.57%
20235.07%-2.00%1.23%0.78%-1.29%3.88%2.62%-1.47%-2.55%-1.95%5.66%1.37%11.46%
2022-3.31%-1.27%0.19%-5.08%0.80%-6.00%5.25%-2.97%-6.77%4.76%5.45%-5.48%-14.48%
2021-0.00%2.50%2.44%2.67%1.28%0.27%0.81%1.29%-2.63%2.68%-1.37%-0.29%9.91%
2020-1.06%-4.91%-10.46%7.99%3.44%1.92%3.16%3.60%-1.83%-0.69%7.90%1.24%9.16%
20195.65%1.90%0.71%2.36%-3.90%4.42%0.44%-1.42%1.52%1.54%1.78%1.46%17.38%
20182.60%-2.75%-0.47%0.11%0.95%-0.27%1.72%1.15%-0.31%-4.95%0.91%-5.34%-6.78%
20171.67%1.76%0.38%0.95%0.71%0.71%1.64%0.11%1.36%1.42%1.46%0.77%13.71%
2016-3.23%0.14%5.41%0.91%0.26%0.33%2.95%0.25%0.50%-1.43%1.64%1.16%8.99%
2015-0.89%3.40%-0.53%1.32%0.06%-1.34%-0.25%-3.84%-1.82%4.22%-0.00%-1.80%-1.73%
2014-1.88%3.23%0.60%0.32%1.40%1.57%-1.55%2.07%-2.83%0.95%0.76%-0.82%3.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGSIX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGSIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Global Allocation 60/40 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.53$1.52$1.06$0.84$1.09$0.69$0.49$0.49$0.38$0.33$0.29$0.31

Дивидендный доход

7.12%7.25%5.27%4.55%4.94%3.40%2.61%3.00%2.11%2.03%1.92%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.24$1.52
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.84$1.06
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.64$0.84
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.91$1.09
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.53$0.69
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.31$0.49
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.33$0.49
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.38
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.33
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.29
2014$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio показал максимальную просадку в 42.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Global Allocation 60/40 Portfolio составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.05%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.795
-23.59%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-20.79%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.44612 июл. 2024 г.670
-15.68%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.342
-13.59%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...