Сравнение DGSIX с AWYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX).
DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или AWYIX.
Основные характеристики
| DGSIX | AWYIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.56% | 22.63% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 33.08% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 4.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 9.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 8.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 20.56 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 11.06% |
| Макс. просадка | -38.20% | -35.79% |
| Текущая просадка | -0.97% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и AWYIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и AWYIX
С начала года, DGSIX показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у AWYIX с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям AWYIX по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и AWYIX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGSIX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и AWYIX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности AWYIX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.52% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 1.19% | 1.80% | 1.76% | 0.93% | 1.47% | 0.95% | 1.31% | 2.09% | 0.95% | 0.95% | 1.61% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и AWYIX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AWYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и AWYIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.09%, в то время как у CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.