PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGSIX с AWYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGSIX с AWYIX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX).

DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. AWYIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGSIX или AWYIX.

Корреляция

Корреляция между DGSIX и AWYIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGSIX:

0.25

AWYIX:

0.30

Коэф-т Сортино

DGSIX:

0.37

AWYIX:

0.54

Коэф-т Омега

DGSIX:

1.06

AWYIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DGSIX:

0.18

AWYIX:

0.28

Коэф-т Мартина

DGSIX:

0.54

AWYIX:

0.88

Индекс Язвы

DGSIX:

4.60%

AWYIX:

5.93%

Дневная вол-ть

DGSIX:

11.28%

AWYIX:

16.60%

Макс. просадка

DGSIX:

-42.05%

AWYIX:

-35.79%

Текущая просадка

DGSIX:

-4.90%

AWYIX:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям AWYIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 7.29% соответственно.

DGSIX

С начала года

2.24%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-3.50%

1 год

2.77%

3 года

5.08%

5 лет

6.31%

10 лет

4.78%

AWYIX

С начала года

-2.26%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-7.83%

1 год

5.03%

3 года

7.99%

5 лет

9.88%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

CIBC Atlas Equity Income Fund

Сравнение комиссий DGSIX и AWYIX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.

AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGSIX и AWYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGSIX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AWYIX
Ранг риск-скорректированной доходности AWYIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGSIX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWYIX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и AWYIX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AWYIX в 5.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		2.73%2.71%2.55%1.69%1.69%1.20%1.94%2.60%1.82%1.88%1.92%1.98%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund		5.48%5.77%1.80%1.76%0.93%1.47%0.95%1.31%2.09%0.95%0.95%1.61%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и AWYIX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AWYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и AWYIX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.32%, в то время как у CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...