PortfoliosLab logo
Сравнение DGSIX с AWYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGSIX и AWYIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DGSIX и AWYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
133.35%
269.92%
DGSIX
AWYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGSIX:

0.39

AWYIX:

0.66

Коэф-т Сортино

DGSIX:

0.58

AWYIX:

0.98

Коэф-т Омега

DGSIX:

1.09

AWYIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DGSIX:

0.32

AWYIX:

0.58

Коэф-т Мартина

DGSIX:

0.97

AWYIX:

1.94

Индекс Язвы

DGSIX:

4.45%

AWYIX:

5.59%

Дневная вол-ть

DGSIX:

11.18%

AWYIX:

16.48%

Макс. просадка

DGSIX:

-42.05%

AWYIX:

-35.79%

Текущая просадка

DGSIX:

-6.59%

AWYIX:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, DGSIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям AWYIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 7.35% соответственно.


DGSIX

С начала года

0.42%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-3.45%

1 год

2.82%

5 лет

6.53%

10 лет

4.63%

AWYIX

С начала года

-2.51%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-3.44%

1 год

9.42%

5 лет

10.49%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGSIX и AWYIX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGSIX и AWYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGSIX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

AWYIX
Ранг риск-скорректированной доходности AWYIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWYIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWYIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWYIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWYIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWYIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGSIX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AWYIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и AWYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.66
DGSIX
AWYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и AWYIX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности AWYIX в 5.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
2.78%2.71%2.55%1.69%1.69%1.20%1.94%2.60%1.82%1.88%1.92%1.98%
AWYIX
CIBC Atlas Equity Income Fund
5.49%5.77%1.80%1.76%0.93%1.47%0.95%1.31%2.09%0.95%0.95%1.61%

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и AWYIX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -42.05%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AWYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.59%
-9.59%
DGSIX
AWYIX

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и AWYIX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 6.64%, в то время как у CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.64%
11.13%
DGSIX
AWYIX