Сравнение DGSIX с AWYIX
DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) and AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) are both mutual funds - DGSIX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional, while AWYIX is a Dividend fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 5 years, DGSIX returned 7.70%/yr vs 7.32%/yr for AWYIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DGSIX charges 0.24%/yr vs 0.95%/yr for AWYIX.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и AWYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью 4.47%.
DGSIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.57%
- Всё время*
- 7.16%
AWYIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DGSIX и AWYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 9.92% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -5.78% |
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 4.47% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 35.07% | 1.12% |
Correlation
The correlation between DGSIX and AWYIX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between DGSIX and AWYIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSIX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск
DGSIX
AWYIX
Сравнение DGSIX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSIX | AWYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.08 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 4.10 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и AWYIX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AWYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSIX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -35.79% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -8.35% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -18.72% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -19.82% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.94% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.21% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и AWYIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.44%, в то время как у CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSIX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.62% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 7.61% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 10.22% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 14.43% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 17.75% | -7.40% |
Сравнение комиссий DGSIX и AWYIX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и AWYIX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности AWYIX в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.09% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 7.93% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
DGSIX and AWYIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWYIX has higher volatility (2.62%) compared to DGSIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, DGSIX dropped -41.64% vs AWYIX's -35.79%.
DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSIX и AWYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор