Сравнение DGSIX с AWGIX
DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) and AWGIX (CIBC Atlas All Cap Growth Fund) are both mutual funds - DGSIX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional, while AWGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 10 years, DGSIX returned 8.57%/yr vs 11.93%/yr for AWGIX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DGSIX charges 0.24%/yr vs 0.96%/yr for AWGIX.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и AWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у AWGIX с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям AWGIX по среднегодовой доходности: 8.57% против 11.93% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.57%
- Всё время*
- 7.16%
AWGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 18.16%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DGSIX и AWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 9.92% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 12.82% | 6.07% | 13.44% | 35.47% | -29.76% | 25.42% | 29.80% | 36.12% | 2.01% | 19.10% |
Correlation
The correlation between DGSIX and AWGIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.84 |
The correlation between DGSIX and AWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSIX vs. AWGIX — Ранг доходности на риск
DGSIX
AWGIX
Сравнение DGSIX c AWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSIX | AWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.65 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 2.02 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и AWGIX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки AWGIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSIX | AWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -52.83% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -17.32% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -27.79% | +14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -33.79% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -34.47% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -12.28% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 5.56% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и AWGIX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.44%, в то время как у CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSIX | AWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 7.22% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 15.46% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 18.84% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 20.89% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 21.28% | -10.93% |
Сравнение комиссий DGSIX и AWGIX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AWGIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и AWGIX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности AWGIX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWGIX CIBC Atlas All Cap Growth Fund | 5.00% | 5.64% | 2.60% | 1.17% | 6.87% | 11.20% | 7.87% | 10.11% | 20.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 7.93% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
DGSIX and AWGIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWGIX has higher volatility (7.22%) compared to DGSIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, DGSIX dropped -41.64% vs AWGIX's -52.83%.
DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSIX и AWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор