PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSIX с AWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSIX с AWGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) and AWGIX (CIBC Atlas All Cap Growth Fund) are both mutual funds - DGSIX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional, while AWGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 10 years, DGSIX returned 8.70%/yr vs 11.87%/yr for AWGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGSIX charges 0.24%/yr vs 0.96%/yr for AWGIX.

Доходность

Сравнение доходности DGSIX и AWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGSIX показывает доходность 8.39%, а AWGIX немного выше – 8.58%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям AWGIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.87% соответственно.

DGSIX

1 день
0.34%
1 месяц
3.26%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.91%
1 год
19.26%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.70%

AWGIX

1 день
-0.36%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.69%
1 год
10.80%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSIX и AWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.39%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		8.58%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%2.01%19.10%

Correlation

The correlation between DGSIX and AWGIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2007 г.

0.84

The correlation between DGSIX and AWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALXDGSIX с SPY
Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DREVXAWGIX с AWEIXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с SCHGAWGIX с XLK

Доходность на риск

DGSIX vs. AWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSIX c AWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSIXAWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.66

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.04

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.12

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.64

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

2.03

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGSIX vs. AWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа AWGIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSIX и AWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSIXAWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.66

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DGSIX и AWGIX

Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки AWGIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSIXAWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.64%

-52.83%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-17.32%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-27.79%

+14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.36%

-33.79%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-34.47%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-12.37%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

5.44%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSIX и AWGIX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.28%, в то время как у CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSIXAWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.50%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

12.89%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

16.68%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

20.46%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

21.11%

-10.73%

Сравнение комиссий DGSIX и AWGIX

DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AWGIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSIX и AWGIX

Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности AWGIX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		5.20%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%0.00%0.00%0.00%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		7.96%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%

Часто задаваемые вопросы

DGSIX and AWGIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWGIX has higher volatility (4.50%) compared to DGSIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, DGSIX dropped -41.64% vs AWGIX's -52.83%.

DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSIX и AWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор