Сравнение VGSNX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 4.65% против 9.32% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и VWELX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VGSNX
VWELX
Сравнение VGSNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.23 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.81 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.88 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 8.47 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.23 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.82 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и VWELX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VWELX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VWELX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -36.12% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.03% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -20.88% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -25.33% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -4.90% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -3.93% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.78% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VWELX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.07% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 6.66% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 11.88% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 11.12% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 11.50% | +9.41% |