PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSNX с VTIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSNX с VTIFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSNX или VTIFX.

Корреляция

Корреляция между VGSNX и VTIFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSNX:

0.50

VTIFX:

1.38

Коэф-т Сортино

VGSNX:

0.88

VTIFX:

1.99

Коэф-т Омега

VGSNX:

1.12

VTIFX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VGSNX:

0.42

VTIFX:

0.52

Коэф-т Мартина

VGSNX:

1.82

VTIFX:

5.95

Индекс Язвы

VGSNX:

5.60%

VTIFX:

0.81%

Дневная вол-ть

VGSNX:

17.94%

VTIFX:

3.59%

Макс. просадка

VGSNX:

-74.08%

VTIFX:

-16.74%

Текущая просадка

VGSNX:

-13.94%

VTIFX:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VTIFX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 4.93% против 1.89% соответственно.

VGSNX

С начала года

-0.62%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-5.50%

1 год

8.98%

5 лет

9.10%

10 лет

4.93%

VTIFX

С начала года

0.43%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.30%

1 год

4.93%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSNX и VTIFX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIFX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSNX и VTIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSNX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIFX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSNX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTIFX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VTIFX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VTIFX в 4.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.17%3.87%3.97%3.94%2.57%3.94%3.41%4.76%4.26%4.84%3.94%3.62%
VTIFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares		4.32%4.18%4.44%1.52%3.07%0.97%3.41%3.04%2.29%1.95%1.68%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VTIFX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VTIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VTIFX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...