Сравнение VGSNX с VTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и VTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.42% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VTIFX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции VGSNX превзошли акции VTIFX по среднегодовой доходности: 4.65% против 1.76% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
VTIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и VTIFX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIFX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSNX vs. VTIFX — Ранг доходности на риск
VGSNX
VTIFX
Сравнение VGSNX c VTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | VTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.25 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 3.97 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.90 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.73 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и VTIFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VTIFX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VTIFX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.25% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VTIFX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VTIFX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -16.07% | -56.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.88% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -15.75% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -16.07% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -2.27% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -2.99% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.70% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VTIFX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | VTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.47% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.03% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 3.07% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 4.38% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 3.57% | +17.34% |