PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSNX с FPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSNX с FPRO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSNX или FPRO.

Корреляция

Корреляция между VGSNX и FPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSNX:

0.52

FPRO:

0.69

Коэф-т Сортино

VGSNX:

0.99

FPRO:

1.21

Коэф-т Омега

VGSNX:

1.13

FPRO:

1.16

Коэф-т Кальмара

VGSNX:

0.48

FPRO:

0.62

Коэф-т Мартина

VGSNX:

2.08

FPRO:

2.69

Индекс Язвы

VGSNX:

5.62%

FPRO:

5.50%

Дневная вол-ть

VGSNX:

18.01%

FPRO:

18.07%

Макс. просадка

VGSNX:

-74.08%

FPRO:

-32.80%

Текущая просадка

VGSNX:

-12.47%

FPRO:

-10.16%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 2.25%.

VGSNX

С начала года

1.09%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-2.90%

1 год

9.30%

5 лет

9.46%

10 лет

5.14%

FPRO

С начала года

2.25%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-1.37%

1 год

12.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSNX и FPRO

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSNX и FPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSNX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSNX c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPRO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и FPRO

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FPRO в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.10%3.87%3.97%3.94%2.57%3.94%3.41%4.76%4.26%4.84%3.94%3.62%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.40%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и FPRO

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и FPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и FPRO

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 4.52% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...