- ISIN
- US9219088690
- CUSIP
- 921908869
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 2 дек. 2003 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $71B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции VGSNX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGSNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) показал доход в 13.95% с начала года и 13.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSNX составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.98%
- Всё время*
- 8.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VGSNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VGSNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 5.37% | -6.34% | 8.59% | -0.66% | 1.70% | 2.55% | 0.00% | 13.95% | ||||
| 2025 | 1.69% | 3.57% | -2.55% | -2.32% | 1.08% | 0.58% | 0.10% | 3.48% | 0.16% | -2.59% | 2.46% | -2.21% | 3.21% |
| 2024 | -6.07% | 2.01% | 1.93% | -8.01% | 4.58% | 1.97% | 7.78% | 5.30% | 3.26% | -3.42% | 4.22% | -8.23% | 3.72% |
| 2023 | 10.39% | -5.86% | -2.06% | 0.27% | -3.99% | 5.57% | 2.07% | -3.26% | -7.35% | -3.55% | 11.99% | 10.65% | 13.12% |
| 2022 | -8.18% | -3.68% | 6.32% | -4.21% | -4.61% | -7.50% | 8.66% | -5.99% | -12.90% | 3.53% | 6.21% | -5.08% | -26.19% |
| 2021 | 0.05% | 3.33% | 5.13% | 8.00% | 0.78% | 2.60% | 4.48% | 2.14% | -5.67% | 7.08% | -2.17% | 9.75% | 40.46% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -0.05%, beta of 1.14, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2003.
- This fund participated in 108.10% of S&P 500 Index downside but only 103.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.05%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 103.24%
- Участие в снижении
- 108.10%
Комиссия
Комиссия VGSNX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSNX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.50 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.58 | -5.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.76 | $0.77 | $0.71 | $0.65 | $0.74 | $0.69 | $0.78 | $0.77 | $0.88 | $0.69 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 73.06%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.06%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 6mo | 5y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.30%март 2020 г. | 28d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.39%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 7mo | 4y 5moянв. 2022 г. - июнь 2026 г. | — |
-18.27%май 2004 г. | 1mo 8d | 3mo 22d | 5moапр. 2004 г. - авг. 2004 г. | — |
-17.98%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo 20d | 1y 14dмай 2013 г. - июнь 2014 г. | — |
Показатели просадок
| VGSNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -56.78% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -18.90% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -25.43% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -33.92% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.17% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -10.69% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.14% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGSNX
Добавьте Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGSNX