Сравнение VGSNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSNX или VOO.
Основные характеристики
| VGSNX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.99% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 12.32% |
| Макс. просадка | -73.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VOO
С начала года, VGSNX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.89% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и VOO
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VOO
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.92% | 3.97% | 3.94% | 2.57% | 3.94% | 3.41% | 4.76% | 4.26% | 4.84% | 3.94% | 3.62% | 4.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VOO
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VOO
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.