Сравнение VGSNX с VOO
VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VGSNX is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSNX returned 4.98%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGSNX charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSNX показывает доходность 13.95%, а VOO немного ниже – 13.52%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.98% против 15.35% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.98%
- Всё время*
- 8.10%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам VGSNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 13.95% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VGSNX and VOO is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between VGSNX and VOO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VGSNX
VOO
Сравнение VGSNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.71 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 11.57 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VOO
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -33.99% | -39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.90% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -18.69% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -24.52% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -33.99% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.19% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -3.67% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.08% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VOO
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.23% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.07% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 10.27% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 12.81% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.96% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.03% | +2.94% |
Сравнение комиссий VGSNX и VOO
VGSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VOO
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VGSNX and VOO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSNX has higher volatility (4.23%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSNX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор