Сравнение VGSNX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSNX или VFIAX.
Основные характеристики
| VGSNX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.99% | 22.58% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | -1.48% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 12.14% |
| Макс. просадка | -73.07% | -55.20% |
| Текущая просадка | -10.07% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и VFIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VFIAX
С начала года, VGSNX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.89% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и VFIAX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VFIAX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VFIAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.92% | 3.97% | 3.94% | 2.57% | 3.94% | 3.41% | 4.76% | 4.26% | 4.84% | 3.94% | 3.62% | 4.34% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VFIAX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VFIAX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.