PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGSNX is a REIT fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.20%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.20% против 15.54% соответственно.

VGSNX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.96%
1 год
9.66%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.20%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSNX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.79%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VGSNX and VFIAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VGSNX and VFIAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGSNX и VFIAX

Секторы
VGSNX
VFIAX

Недвижимость

97.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
11.3%

Технологии

0.3%
35.7%

Энергетика

0.1%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%
11.6%

Промышленность

0.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

VGSNX
97.3%
VFIAX
1.9%

Сырьевые материалы

VGSNX
1.1%
VFIAX
1.8%

Коммуникационные услуги

VGSNX
0.6%
VFIAX
11.3%

Технологии

VGSNX
0.3%
VFIAX
35.7%

Энергетика

VGSNX
0.1%
VFIAX
3.5%

Финансовые услуги

VGSNX
0.1%
VFIAX
11.6%

Промышленность

VGSNX
0.0%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VGSNX

-

VFIAX
10.2%

Потребительский защитный сектор

VGSNX

-

VFIAX
4.9%

Здравоохранение

VGSNX

-

VFIAX
8.5%

Коммунальные услуги

VGSNX

-

VFIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIXVGSNX с VIIIX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VGSNX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.37

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.24

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.16

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

14.76

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.37

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VFIAX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-55.20%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.90%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-18.75%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-24.53%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-33.83%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.73%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-9.40%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.90%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VFIAX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.92%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

8.99%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.88%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.90%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.07%

+2.83%

Сравнение комиссий VGSNX и VFIAX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VFIAX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

VGSNX and VFIAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSNX has higher volatility (3.70%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор