PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGSNX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с VNQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds from Vanguard tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSNX returned 4.98%/yr vs 4.99%/yr for VNQ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VGSNX charges 0.11%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSNX показывает доходность 13.95%, а VNQ немного выше – 13.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSNX имеют среднегодовую доходность 4.98%, а акции VNQ немного впереди с 4.99%.

VGSNX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
10.81%
С начала года
13.95%
1 год
13.92%
3 года*
10.30%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.98%
Всё время*
8.10%

VNQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
10.89%
С начала года
13.98%
1 год
13.86%
3 года*
10.29%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.99%
Всё время*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGSNX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VNQ

Vanguard Real Estate ETF
$323.85M$304.41M$317.58M

Сравнение доходности по годам VGSNX и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		13.95%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.98%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VGSNX and VNQ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.99

The correlation between VGSNX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с FPROVGSNX с VTIFXVGSNX с CSRIXVGSNX с VIIIX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VGSNX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGSNX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSNXVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.01

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.49

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

5.40

+0.16

VGSNX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VNQ

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-73.07%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.34%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-17.46%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-34.48%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-42.40%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.01%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-13.53%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VNQ

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.23% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.03%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.64%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.75%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.89%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.75%

+0.22%

Сравнение комиссий VGSNX и VNQ

VGSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VNQ

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что сопоставимо с доходностью VNQ в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.53%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.51%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGSNX and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSNX has higher volatility (4.23%) compared to VNQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs VNQ's -73.07%.

VGSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор