PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSNX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSNX с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGSNX returned 5.20%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VGSNX charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 5.20% против 5.47% соответственно.

VGSNX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.96%
1 год
9.66%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.19%
10 лет*
5.20%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSNX и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.79%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VGSNX and VNQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.99

The correlation between VGSNX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGSNX и VNQ

Секторы
VGSNX
VNQ

Недвижимость

97.3%
97.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
0.6%

Технологии

0.3%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Промышленность

0.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VGSNX
97.3%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

VGSNX
1.1%
VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

VGSNX
0.6%
VNQ
0.6%

Технологии

VGSNX
0.3%
VNQ
0.3%

Энергетика

VGSNX
0.1%
VNQ
0.1%

Финансовые услуги

VGSNX
0.1%
VNQ
0.1%

Промышленность

VGSNX
0.0%
VNQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

VGSNX

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

VGSNX

-

VNQ

-

Здравоохранение

VGSNX

-

VNQ

-

Коммунальные услуги

VGSNX

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIXVGSNX с VIIIX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VGSNX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSNX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSNXVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.88

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.28

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

4.41

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSNX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSNXVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VNQ

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSNXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-73.07%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.34%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-17.46%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-34.48%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-42.40%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.03%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-13.63%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VNQ

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VGSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSNXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.14%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.41%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.27%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

18.82%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

20.70%

+0.20%

Сравнение комиссий VGSNX и VNQ

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VNQ

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VGSNX and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to VGSNX (3.70%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs VNQ's -73.07%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSNX и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор