Сравнение VGSNX с CSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).
VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и CSRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSNX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSNX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 4.65% против 6.43% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSNX и CSRIX
VGSNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.
Доходность на риск
VGSNX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
VGSNX
CSRIX
Сравнение VGSNX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSNX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.35 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.18 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSNX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGSNX и CSRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и CSRIX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CSRIX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и CSRIX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и CSRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSNX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -41.45% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.41% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -31.79% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -41.45% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.52% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.91% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.25% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и CSRIX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 4.53% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSNX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.43% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.74% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.03% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.56% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.48% | +0.43% |