Сравнение VGSNX с VIIIX
VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VGSNX is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSNX returned 4.98%/yr vs 15.46%/yr for VIIIX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGSNX charges 0.11%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности VGSNX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSNX показывает доходность 13.95%, а VIIIX немного ниже – 13.76%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 4.98% против 15.46% соответственно.
VGSNX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.98%
- Всё время*
- 8.10%
VIIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 9.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSNX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 13.95% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 13.76% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between VGSNX and VIIIX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VGSNX and VIIIX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSNX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VGSNX
VIIIX
Сравнение VGSNX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSNX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.67 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 11.48 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSNX и VIIIX
Максимальная просадка VGSNX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSNX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -55.18% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.90% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -18.75% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.39% | -24.50% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -33.79% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -9.97% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.07% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSNX и VIIIX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.23% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSNX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.13% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 10.33% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 12.94% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.03% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.08% | +2.89% |
Сравнение комиссий VGSNX и VIIIX
VGSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSNX и VIIIX
Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VIIIX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.53% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VGSNX and VIIIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSNX has higher volatility (4.23%) compared to VIIIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VGSNX dropped -73.06% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSNX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор