PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSNX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSNX и VIIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VGSNX с VIIIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSNX или VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSNX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSNX:

0.71

VIIIX:

0.67

Коэф-т Сортино

VGSNX:

0.89

VIIIX:

1.05

Коэф-т Омега

VGSNX:

1.12

VIIIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VGSNX:

0.43

VIIIX:

0.70

Коэф-т Мартина

VGSNX:

1.82

VIIIX:

2.66

Индекс Язвы

VGSNX:

5.74%

VIIIX:

4.91%

Дневная вол-ть

VGSNX:

18.17%

VIIIX:

19.81%

Макс. просадка

VGSNX:

-74.08%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

VGSNX:

-13.00%

VIIIX:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, VGSNX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции VGSNX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 12.86% соответственно.

VGSNX

С начала года

0.47%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-7.71%

1 год

12.81%

3 года

0.00%

5 лет

6.51%

10 лет

5.29%

VIIIX

С начала года

1.21%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.03%

1 год

13.09%

3 года

14.20%

5 лет

16.07%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий VGSNX и VIIIX

VGSNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSNX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSNX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSNX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSNX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSNX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSNX и VIIIX

Дивидендная доходность VGSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VIIIX в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.12%3.87%3.97%3.94%2.57%3.94%3.41%4.76%4.26%4.84%3.94%3.62%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.54%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VGSNX и VIIIX

Максимальная просадка VGSNX за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSNX и VIIIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGSNX и VIIIX

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.79% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...