Сравнение VGSIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 4.30% против 9.32% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и VWELX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VGSIX
VWELX
Сравнение VGSIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.23 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.81 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.88 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 8.47 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.23 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и VWELX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и VWELX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и VWELX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -36.12% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.03% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -20.88% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -25.33% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -4.90% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.93% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.78% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и VWELX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.07% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.66% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 11.88% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 11.12% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 11.50% | +9.36% |