Сравнение VGSIX с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Realty Income Corporation (O).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.30% против 5.07% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSIX vs. O — Ранг доходности на риск
VGSIX
O
Сравнение VGSIX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.24 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.19 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.57 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и O составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и O
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и O
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -48.45% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.10% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -34.48% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -48.28% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -8.00% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.22% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.70% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и O
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.49% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.53% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 11.31% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.84% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.89% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 25.69% | -4.83% |