Сравнение VGSIX с O
VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGSIX returned 4.63%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции VGSIX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.25% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 13.84%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 8.87%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGSIX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares | 13.84% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between VGSIX and O is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.73 |
The correlation between VGSIX and O has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSIX vs. O — Ранг доходности на риск
VGSIX
O
Сравнение VGSIX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSIX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 3.20 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и O
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -48.45% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.10% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -22.36% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -34.48% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -48.28% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.16% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -9.18% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.90% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и O
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) составляет 4.24%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.29% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.79% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 16.46% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.04% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 25.65% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и O
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares | 3.38% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
VGSIX and O have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to VGSIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs O's -48.45%.
VGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSIX и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор