Сравнение VGSIX с O
VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) is REIT fund managed by Vanguard, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VGSIX returned 4.86%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSIX показывает доходность 7.90%, а O немного выше – 8.26%. За последние 10 лет акции VGSIX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.58% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 4.86%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам VGSIX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 7.90% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between VGSIX and O is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1996 г. | 0.73 |
The correlation between VGSIX and O shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSIX vs. O — Ранг доходности на риск
VGSIX
O
Сравнение VGSIX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.88 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и O
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -48.45% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.10% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -26.49% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -34.48% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -48.28% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -10.44% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -9.21% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.37% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и O
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) составляет 3.76%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSIX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.48% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 11.72% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 15.95% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.87% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 25.63% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и O
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.55% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
VGSIX and O have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.48%) compared to VGSIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSIX и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор