PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSIX с TRREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSIX с TRREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) and TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSIX returned 4.86%/yr vs 5.53%/yr for TRREX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGSIX charges 0.26%/yr vs 0.77%/yr for TRREX.

Доходность

Сравнение доходности VGSIX и TRREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSIX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у TRREX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям TRREX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.53% соответственно.

VGSIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.81%
1 год
9.99%
3 года*
8.39%
5 лет*
1.69%
10 лет*
4.86%

TRREX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.55%
6 месяцев
8.43%
1 год
9.37%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSIX и TRREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		7.90%2.04%2.67%12.97%-26.29%40.18%-4.87%28.74%-6.14%4.80%
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		9.55%-0.04%3.54%13.00%-26.08%47.34%-11.42%43.47%-9.07%3.38%

Correlation

The correlation between VGSIX and TRREX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1997 г.

0.98

The correlation between VGSIX and TRREX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund

T. Rowe Price Real Estate Fund

Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с CSRIXVGSIX с FSRNXVGSIX с VOOVGSIX с OVGSIX с SPY
Часто сравнивают с TRREX:
TRREX с VGSLXTRREX с CSRIXTRREX с PRAFXTRREX с VNQTRREX с VINIXTRREX с FXAIXTRREX с MXREX

Доходность на риск

VGSIX vs. TRREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRREX
Ранг доходности на риск TRREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRREX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSIX c TRREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSIXTRREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.66

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.98

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

3.42

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSIX vs. TRREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRREX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSIX и TRREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSIXTRREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGSIX и TRREX

Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, примерно равная максимальной просадке TRREX в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и TRREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSIXTRREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-75.30%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.96%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-18.10%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-33.21%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-42.28%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.07%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-12.73%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSIX и TRREX

Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеют волатильность 3.76% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSIXTRREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.76%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.44%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.33%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

18.90%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.86%

-1.01%

Сравнение комиссий VGSIX и TRREX

VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TRREX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSIX и TRREX

Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TRREX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		6.68%7.15%9.44%11.63%25.52%15.42%41.93%32.33%5.73%2.61%2.28%2.26%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.55%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VGSIX and TRREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRREX has higher volatility (3.76%) compared to VGSIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs TRREX's -75.30%.

VGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSIX и TRREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор