Сравнение VGSIX с TRREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и TRREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и TRREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у TRREX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям TRREX по среднегодовой доходности: 4.30% против 5.18% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и TRREX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TRREX в 0.77%.
Доходность на риск
VGSIX vs. TRREX — Ранг доходности на риск
VGSIX
TRREX
Сравнение VGSIX c TRREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | TRREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.45 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 1.43 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и TRREX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и TRREX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности TRREX в 11.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и TRREX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, примерно равная максимальной просадке TRREX в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и TRREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -75.30% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -13.03% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -33.21% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -42.28% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -8.27% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -12.73% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.47% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и TRREX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.24% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.85% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.01% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.00% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.88% | -1.02% |