Сравнение VGSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 1.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.30% против 14.14% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.30%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSIX и VOO
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VGSIX
VOO
Сравнение VGSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.01 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.53 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.55 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 7.31 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.01 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VGSIX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и VOO
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.78% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и VOO
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -33.99% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.98% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -24.52% | -10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -33.99% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -5.55% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.72% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.55% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.34% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.47% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.11% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.82% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.99% | +2.87% |