PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGSIX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSIX с FSRNX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds - VGSIX tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while FSRNX tracks the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSIX returned 4.63%/yr vs 3.73%/yr for FSRNX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VGSIX charges 0.27%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности VGSIX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSIX показывает доходность 13.84%, а FSRNX немного ниже – 13.72%. За последние 10 лет акции VGSIX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.63% против 3.73% соответственно.

VGSIX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.71%
С начала года
13.84%
1 год
13.73%
3 года*
9.47%
5 лет*
1.75%
10 лет*
4.63%
Всё время*
8.87%

FSRNX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
10.57%
С начала года
13.72%
1 год
13.53%
3 года*
10.17%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.73%
Всё время*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VGSIX

Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGSIX и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares		13.84%2.04%2.67%12.97%-26.29%40.18%-4.87%28.74%-6.14%4.80%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		13.72%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Correlation

The correlation between VGSIX and FSRNX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.99

The correlation between VGSIX and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с CSRIXVGSIX с TRREXVGSIX с VOOVGSIX с OVGSIX с SPY
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

VGSIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGSIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSIXFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.01

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.49

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.65

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

5.35

+0.14

VGSIX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSIX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSIX и FSRNX

Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSIXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-44.26%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.47%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-17.49%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.58%

-34.27%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-44.26%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.04%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-9.59%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.61%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSIX и FSRNX

Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares (VGSIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSIXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.73%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.87%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

18.97%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.45%

-0.54%

Сравнение комиссий VGSIX и FSRNX

VGSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSIX и FSRNX

Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FSRNX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.60%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund Investor Shares		3.38%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGSIX and FSRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRNX has higher volatility (4.24%) compared to VGSIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs FSRNX's -44.26%.

VGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSIX и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор