PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSIX с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSIX с FSRNX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSIX или FSRNX.

Корреляция

Корреляция между VGSIX и FSRNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSIX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSIX:

0.60

FSRNX:

0.60

Коэф-т Сортино

VGSIX:

0.91

FSRNX:

0.91

Коэф-т Омега

VGSIX:

1.12

FSRNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VGSIX:

0.43

FSRNX:

0.44

Коэф-т Мартина

VGSIX:

1.87

FSRNX:

1.87

Индекс Язвы

VGSIX:

5.67%

FSRNX:

5.67%

Дневная вол-ть

VGSIX:

18.11%

FSRNX:

18.11%

Макс. просадка

VGSIX:

-73.13%

FSRNX:

-44.26%

Текущая просадка

VGSIX:

-11.76%

FSRNX:

-11.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSIX показывает доходность 2.39%, а FSRNX немного ниже – 2.30%. За последние 10 лет акции VGSIX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.86% соответственно.

VGSIX

С начала года

2.39%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-3.01%

1 год

11.41%

3 года

2.38%

5 лет

8.38%

10 лет

5.20%

FSRNX

С начала года

2.30%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-2.97%

1 год

11.50%

3 года

2.55%

5 лет

8.78%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Сравнение комиссий VGSIX и FSRNX

VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSIX и FSRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSIX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSIX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSIX и FSRNX

Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FSRNX в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.88%3.70%3.82%3.75%2.44%3.78%3.24%4.58%4.09%4.67%3.78%3.47%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.79%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%

Просадки

Сравнение просадок VGSIX и FSRNX

Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSIX и FSRNX

Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.42% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...