PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSIX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSIX с VNQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSIX или VNQ.

Корреляция

Корреляция между VGSIX и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSIX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSIX:

0.60

VNQ:

0.60

Коэф-т Сортино

VGSIX:

0.91

VNQ:

0.88

Коэф-т Омега

VGSIX:

1.12

VNQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VGSIX:

0.43

VNQ:

0.42

Коэф-т Мартина

VGSIX:

1.87

VNQ:

1.78

Индекс Язвы

VGSIX:

5.67%

VNQ:

5.70%

Дневная вол-ть

VGSIX:

18.11%

VNQ:

18.07%

Макс. просадка

VGSIX:

-73.13%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

VGSIX:

-11.76%

VNQ:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, VGSIX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGSIX имеют среднегодовую доходность 5.20%, а акции VNQ немного впереди с 5.31%.

VGSIX

С начала года

2.39%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-3.01%

1 год

11.41%

3 года

2.38%

5 лет

8.38%

10 лет

5.20%

VNQ

С начала года

1.83%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-3.53%

1 год

10.81%

3 года

2.32%

5 лет

8.40%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий VGSIX и VNQ

VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund
VNQ
Vanguard Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSIX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSIX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSIX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSIX и VNQ

Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VNQ в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.88%3.70%3.82%3.75%2.44%3.78%3.24%4.58%4.09%4.67%3.78%3.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.05%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок VGSIX и VNQ

Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSIX и VNQ

Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...