Сравнение VGSIX с CSRIX
VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) and CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, VGSIX returned 4.95%/yr vs 7.42%/yr for CSRIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGSIX charges 0.26%/yr vs 0.76%/yr for CSRIX.
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и CSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSIX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 7.42% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.95%
CSRIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам VGSIX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 10.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 14.36% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Correlation
The correlation between VGSIX and CSRIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between VGSIX and CSRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSIX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
VGSIX
CSRIX
Сравнение VGSIX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSIX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.70 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.44 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и CSRIX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и CSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSIX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -41.45% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.74% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -16.89% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -31.79% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -41.45% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -1.75% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -8.76% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.94% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и CSRIX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 5.06% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSIX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.84% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 14.14% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.64% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.54% | +0.36% |
Сравнение комиссий VGSIX и CSRIX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и CSRIX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CSRIX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.80% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.47% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VGSIX and CSRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSRIX has higher volatility (5.17%) compared to VGSIX (5.06%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs CSRIX's -41.45%.
CSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSIX и CSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор