PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSIX с CSRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSIX с CSRIX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).

VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSIX или CSRIX.

Корреляция

Корреляция между VGSIX и CSRIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSIX и CSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSIX:

0.60

CSRIX:

0.73

Коэф-т Сортино

VGSIX:

0.91

CSRIX:

1.05

Коэф-т Омега

VGSIX:

1.12

CSRIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGSIX:

0.43

CSRIX:

0.58

Коэф-т Мартина

VGSIX:

1.87

CSRIX:

2.09

Индекс Язвы

VGSIX:

5.67%

CSRIX:

5.83%

Дневная вол-ть

VGSIX:

18.11%

CSRIX:

17.52%

Макс. просадка

VGSIX:

-73.13%

CSRIX:

-76.32%

Текущая просадка

VGSIX:

-11.76%

CSRIX:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, VGSIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции VGSIX превзошли акции CSRIX по среднегодовой доходности: 5.20% против 2.85% соответственно.

VGSIX

С начала года

2.39%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-3.01%

1 год

11.41%

3 года

2.38%

5 лет

8.38%

10 лет

5.20%

CSRIX

С начала года

4.17%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-2.14%

1 год

12.78%

3 года

3.78%

5 лет

9.01%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate Index Fund

Cohen & Steers Institutional Realty Shares

Сравнение комиссий VGSIX и CSRIX

VGSIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CSRIX в 0.76%.

CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSIX и CSRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSRIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSRIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSIX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGSIX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSRIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSIX и CSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSIX и CSRIX

Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности CSRIX в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.88%3.70%3.82%3.75%2.44%3.78%3.24%4.58%4.09%4.67%3.78%3.47%
CSRIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares		2.87%2.97%3.04%4.28%3.87%4.91%10.43%6.33%6.98%12.61%13.63%5.73%

Просадки

Сравнение просадок VGSIX и CSRIX

Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, примерно равная максимальной просадке CSRIX в -76.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и CSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGSIX и CSRIX

Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...