Сравнение VGSIX с VIIIX
VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VGSIX is a REIT fund managed by Vanguard, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VGSIX returned 4.95%/yr vs 15.87%/yr for VIIIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSIX charges 0.26%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности VGSIX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSIX показывает доходность 10.27%, а VIIIX немного ниже – 9.78%. За последние 10 лет акции VGSIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 4.95% против 15.87% соответственно.
VGSIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.95%
VIIIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам VGSIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 10.27% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -6.14% | 4.80% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 9.78% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between VGSIX and VIIIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between VGSIX and VIIIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
VGSIX
VIIIX
Сравнение VGSIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.02 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 13.62 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSIX и VIIIX
Максимальная просадка VGSIX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSIX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -55.18% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.90% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -18.75% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -24.50% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -33.79% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -1.72% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.00% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.97% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSIX и VIIIX
Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.68% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.84% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 12.50% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.98% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.11% | +2.79% |
Сравнение комиссий VGSIX и VIIIX
VGSIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSIX и VIIIX
Дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VIIIX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.47% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.45% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VGSIX and VIIIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSIX has higher volatility (5.06%) compared to VIIIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, VGSIX dropped -73.13% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSIX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор