Сравнение VGSH с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
VGSH и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или SHV.
Основные характеристики
| VGSH | SHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.08% | 1.38% |
| Дох-ть за 1 год | 2.29% | 5.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.12% | 2.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.06% | 1.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.96% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 17.97 |
| Дневная вол-ть | 2.12% | 0.29% |
| Макс. просадка | -5.70% | -0.46% |
| Current Drawdown | -0.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и SHV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SHV
С начала года, VGSH показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: 0.96% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VGSH и SHV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SHV
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SHV в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.05% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SHV
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и SHV
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SHV
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.