Сравнение VGLT с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VGLT и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.09% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.32% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.86% против 1.20% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.86%
BLV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и BLV
И VGLT, и BLV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. BLV — Ранг доходности на риск
VGLT
BLV
Сравнение VGLT c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и BLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и BLV
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности BLV в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.49% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.73% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и BLV
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -38.29% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -6.89% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -36.27% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -38.29% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.63% | -24.59% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -9.37% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.84% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и BLV
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.45% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.54% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 5.50% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 9.77% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 12.98% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 11.99% | +1.85% |