Сравнение VGSH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VGSH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 0.14% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и SGOV
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VGSH
SGOV
Сравнение VGSH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 20.61 | -18.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 283.87 | -279.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 201.33 | -199.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 411.31 | -407.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 4,618.08 | -4,602.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 20.61 | -18.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 14.12 | -13.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 12.34 | -11.33 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и SGOV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SGOV
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SGOV
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -0.03% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.01% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -0.03% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SGOV
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.06% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.13% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.20% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 0.24% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.24% | +1.33% |