Сравнение VGLT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VGLT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.09% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.86% против -1.38% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.86%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и TLT
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. TLT — Ранг доходности на риск
VGLT
TLT
Сравнение VGLT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.04 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 0.02 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 0.11 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и TLT
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.49% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и TLT
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -48.35% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.23% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -43.70% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -48.35% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.63% | -40.17% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -13.62% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.38% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.71% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 6.61% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 11.44% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.90% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.93% | -1.09% |