Сравнение VGLT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VGLT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или TLT.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и TLT
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.05% против -0.34% соответственно.
VGLT
-4.50%
-4.70%
1.05%
5.38%
-5.09%
0.05%
TLT
-5.85%
-5.17%
0.53%
4.54%
-5.85%
-0.34%
Основные характеристики
| VGLT | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 0.95 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 6.17% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 14.79% |
| Макс. просадка | -46.18% | -48.35% |
| Текущая просадка | -38.65% | -41.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и TLT
VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGLT и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGLT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и TLT
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.12% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и TLT
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 4.29%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.