PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLT с SPTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.10%/yr vs -1.12%/yr for SPTL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGLT имеют среднегодовую доходность -1.10%, а акции SPTL немного отстают с -1.12%.

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%

SPTL

1 день
-0.38%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.67%
1 год
5.22%
3 года*
-0.70%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.38%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Correlation

The correlation between VGLT and SPTL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.98

The correlation between VGLT and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SCHQ
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTXSPTL с BLV

Доходность на риск

VGLT vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.59

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.90

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.74

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

1.94

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTL равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.24

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VGLT и SPTL

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-46.20%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.04%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-17.55%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-41.02%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-46.20%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.83%

-36.87%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-14.24%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.69%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и SPTL

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 2.59% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

5.97%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

8.92%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.63%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

13.95%

-0.14%

Сравнение комиссий VGLT и SPTL

И VGLT, и SPTL имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и SPTL

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SPTL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGLT and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTL has higher volatility (2.63%) compared to VGLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs SPTL's -46.20%.

On 10-year performance, VGLT leads with -1.10% vs -1.12% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGLT has performed better with a -1.10% return vs -1.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT and SPTL have the same expense ratio: 0.03% per year.

VGLT has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.21% for SPTL.

VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор