Сравнение VGLT с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
VGLT и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или SPTL.
Основные характеристики
| VGLT | SPTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.50% | -4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 5.40% |
| Дох-ть за 3 года | -10.72% | -10.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.09% | -5.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.05% | -0.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 1.21 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 5.45% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 13.48% |
| Макс. просадка | -46.18% | -46.20% |
| Текущая просадка | -38.65% | -38.72% |
Корреляция
Корреляция между VGLT и SPTL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и SPTL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGLT показывает доходность -4.50%, а SPTL немного ниже – -4.53%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 0.05% против -0.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и SPTL
VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGLT c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и SPTL
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPTL в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.12% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.89% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и SPTL
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и SPTL
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 4.29% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.