PortfoliosLab logo
Сравнение VGLT с SPTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGLT и SPTL составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VGLT и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.27%
44.89%
VGLT
SPTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGLT:

0.35

SPTL:

0.35

Коэф-т Сортино

VGLT:

0.56

SPTL:

0.57

Коэф-т Омега

VGLT:

1.07

SPTL:

1.07

Коэф-т Кальмара

VGLT:

0.11

SPTL:

0.11

Коэф-т Мартина

VGLT:

0.68

SPTL:

0.69

Индекс Язвы

VGLT:

6.63%

SPTL:

6.64%

Дневная вол-ть

VGLT:

13.02%

SPTL:

12.98%

Макс. просадка

VGLT:

-46.18%

SPTL:

-46.20%

Текущая просадка

VGLT:

-38.39%

SPTL:

-38.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGLT показывает доходность 2.33%, а SPTL немного ниже – 2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGLT имеют среднегодовую доходность -0.76%, а акции SPTL немного отстают с -0.78%.


VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

SPTL

С начала года

2.31%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-1.82%

1 год

5.16%

5 лет

-9.08%

10 лет

-0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGLT и SPTL

VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTL: 0.06%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGLT и SPTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGLT c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGLT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGLT: 0.35
SPTL: 0.35
Коэффициент Сортино VGLT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGLT: 0.56
SPTL: 0.57
Коэффициент Омега VGLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGLT: 1.07
SPTL: 1.07
Коэффициент Кальмара VGLT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGLT: 0.11
SPTL: 0.11
Коэффициент Мартина VGLT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGLT: 0.68
SPTL: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTL равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.35
VGLT
SPTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и SPTL

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SPTL в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
4.02%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и SPTL

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-41.00%-40.00%-39.00%-38.00%-37.00%-36.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.39%
-38.42%
VGLT
SPTL

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и SPTL

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 5.38% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
5.27%
VGLT
SPTL