Сравнение VGLT с SPTL
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs -1.65%/yr for SPTL. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGLT показывает доходность -1.98%, а SPTL немного выше – -1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGLT имеют среднегодовую доходность -1.63%, а акции SPTL немного отстают с -1.65%.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.53M | $126.56M | $143.91M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Correlation
The correlation between VGLT and SPTL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between VGLT and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. SPTL — Ранг доходности на риск
VGLT
SPTL
Сравнение VGLT c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.12 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.27 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и SPTL
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -46.20% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -7.09% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -13.39% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -41.02% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -46.20% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -37.86% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -14.44% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.28% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и SPTL
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеют волатильность 2.32% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.35% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 6.44% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 8.46% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 14.51% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 13.88% | -0.14% |
Сравнение комиссий VGLT и SPTL
И VGLT, и SPTL имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и SPTL
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SPTL в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VGLT and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTL has higher volatility (2.35%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs SPTL's -46.20%.
On 10-year performance, VGLT leads with -1.63% vs -1.65% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGLT has performed better with a -1.63% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT and SPTL have the same expense ratio: 0.03% per year.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.31% for SPTL.
VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор