PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLT с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.10%/yr vs 2.31%/yr for VCLT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: -1.10% против 2.31% соответственно.

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between VGLT and VCLT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between VGLT and VCLT shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTLVGLT с SCHQ
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с BNDW

Доходность на риск

VGLT vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.97

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.43

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

3.62

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VGLT и VCLT

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-34.31%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-5.25%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-13.03%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-34.31%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-34.31%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.83%

-14.36%

-22.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-8.16%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.13%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и VCLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.31%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

5.75%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

7.92%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

12.78%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

12.84%

+0.97%

Сравнение комиссий VGLT и VCLT

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и VCLT

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGLT and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGLT has higher volatility (2.59%) compared to VCLT (2.31%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, VCLT leads with 2.31% vs -1.10% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.31% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VCLT.

VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.61% for VGLT.

VGLT is categorized as Government Bonds, while VCLT is Corporate Bonds. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.04% for VCLT.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор