PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с VCLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

VGLT и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.09%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.63%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: -0.86% против 2.46% соответственно.

VGLT

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.50%
1 год
0.42%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.86%

VCLT

1 день
0.78%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.03%
3 года*
3.07%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTLVGLT с SCHQ
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYGVCLT с SPAB

Сравнение комиссий VGLT и VCLT

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGLT vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.40

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.59

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.82

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

1.92

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VCLT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.40

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.20

Корреляция

Корреляция между VGLT и VCLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и VCLT

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности VCLT в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.49%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.62%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и VCLT

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLTVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-34.31%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-5.39%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-34.31%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-34.31%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.63%

-15.73%

-20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-8.08%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.32%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и VCLT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLTVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.98%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.62%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

10.22%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

12.81%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

12.84%

+1.00%