Сравнение VGLT с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VGLT и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или VCLT.
Основные характеристики
| VGLT | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.50% | -0.36% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 10.04% |
| Дох-ть за 3 года | -10.72% | -5.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.09% | -1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.05% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 3.11 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 10.91% |
| Макс. просадка | -46.18% | -34.31% |
| Текущая просадка | -38.65% | -19.64% |
Корреляция
Корреляция между VGLT и VCLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и VCLT
С начала года, VGLT показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 0.05% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и VCLT
И VGLT, и VCLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGLT c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и VCLT
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VCLT в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.12% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и VCLT
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и VCLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.