Сравнение VGLT с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
VGLT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGLT или EDV.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и EDV
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 0.05% против -1.16% соответственно.
VGLT
-4.50%
-4.70%
1.05%
5.38%
-5.09%
0.05%
EDV
-9.89%
-7.09%
-0.57%
4.45%
-8.70%
-1.16%
Основные характеристики
| VGLT | EDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 0.70 |
| Индекс Язвы | 5.47% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 13.47% | 20.65% |
| Макс. просадка | -46.18% | -59.96% |
| Текущая просадка | -38.65% | -53.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и EDV
VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGLT и EDV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGLT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и EDV
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности EDV в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.12% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.31% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и EDV
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.