PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с EDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с EDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

VGLT и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.09%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.09%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VGLT на уровне -0.09% и EDV на уровне -0.09%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.86% против -2.98% соответственно.

VGLT

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.50%
1 год
0.42%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.86%

EDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-4.24%
3 года*
-6.57%
5 лет*
-9.52%
10 лет*
-2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTLVGLT с SCHQ
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND

Сравнение комиссий VGLT и EDV

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGLT vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTEDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

-0.25

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

-0.22

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.20

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

-0.39

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа EDV равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.12

+0.06

Корреляция

Корреляция между VGLT и EDV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и EDV

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности EDV в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.49%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.94%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и EDV

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и EDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLTEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-59.96%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-13.84%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-55.03%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-59.96%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.63%

-54.16%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-23.14%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

7.24%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и EDV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLTEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.45%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

9.92%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

17.29%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

21.64%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

19.85%

-6.01%