Сравнение VGLT с EDV
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs -4.26%/yr for EDV. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -1.63% против -4.26% соответственно.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between VGLT and EDV is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between VGLT and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. EDV — Ранг доходности на риск
VGLT
EDV
Сравнение VGLT c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.39 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.79 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и EDV
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -59.96% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -13.24% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -22.74% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -55.03% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -59.96% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | -56.10% | +18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -23.72% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 6.47% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и EDV
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.97% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 10.28% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 14.03% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.52% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 19.73% | -5.99% |
Сравнение комиссий VGLT и EDV
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и EDV
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности EDV в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VGLT and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.97%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, VGLT leads with -1.63% vs -4.26% for EDV. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGLT has performed better with a -1.63% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.74% for VGLT.
VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.05% for EDV.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор