PortfoliosLab logo
Сравнение VGLT с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGLT и EDV составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности VGLT и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.27%
48.06%
VGLT
EDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGLT:

0.35

EDV:

0.02

Коэф-т Сортино

VGLT:

0.56

EDV:

0.17

Коэф-т Омега

VGLT:

1.07

EDV:

1.02

Коэф-т Кальмара

VGLT:

0.11

EDV:

0.01

Коэф-т Мартина

VGLT:

0.68

EDV:

0.04

Индекс Язвы

VGLT:

6.63%

EDV:

10.76%

Дневная вол-ть

VGLT:

13.02%

EDV:

20.75%

Макс. просадка

VGLT:

-46.18%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

VGLT:

-38.39%

EDV:

-54.40%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VGLT превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.76% против -2.63% соответственно.


VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

EDV

С начала года

0.28%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-6.12%

1 год

1.74%

5 лет

-14.43%

10 лет

-2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGLT и EDV

VGLT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGLT и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGLT c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGLT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGLT: 0.35
EDV: 0.02
Коэффициент Сортино VGLT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGLT: 0.56
EDV: 0.17
Коэффициент Омега VGLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VGLT: 1.07
EDV: 1.02
Коэффициент Кальмара VGLT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGLT: 0.11
EDV: 0.01
Коэффициент Мартина VGLT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGLT: 0.68
EDV: 0.04

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.02
VGLT
EDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и EDV

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности EDV в 4.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.73%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и EDV

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.39%
-54.40%
VGLT
EDV

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и EDV

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
9.19%
VGLT
EDV