PortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOV и VGSH составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
5.89%
SGOV
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.24

VGSH:

3.76

Коэф-т Сортино

SGOV:

484.27

VGSH:

6.46

Коэф-т Омега

SGOV:

485.27

VGSH:

1.86

Коэф-т Кальмара

SGOV:

496.03

VGSH:

6.36

Коэф-т Мартина

SGOV:

7,874.19

VGSH:

18.59

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

VGSH:

1.65%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

VGSH:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.99%.


SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOV и VGSH

SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 21.24
VGSH: 3.76
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 484.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 484.27
VGSH: 6.46
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 485.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 485.27
VGSH: 1.86
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 496.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 496.03
VGSH: 6.36
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7874.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,874.19
VGSH: 18.59

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.24, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.24
3.76
SGOV
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и VGSH

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VGSH в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и VGSH

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.03%
SGOV
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и VGSH

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.63%
SGOV
VGSH