PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с SPTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).

VGSH и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.13%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 1.74% против -0.88% соответственно.

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

SPTL

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Сравнение комиссий VGSH и SPTL

И VGSH, и SPTL имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGSH vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHSPTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

-0.03

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

0.02

+4.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.00

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

0.04

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.93

0.10

+15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.03

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.34

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

-0.06

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.24

+0.77

Корреляция

Корреляция между VGSH и SPTL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и SPTL

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SPTL в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и SPTL

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SPTL.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-46.20%

+40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-8.44%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-41.02%

+35.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-46.20%

+40.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-36.71%

+36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-14.04%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.85%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и SPTL

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.50%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

6.01%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

10.30%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

14.64%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

13.98%

-12.41%