Сравнение SPTL с EDV
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.65%/yr vs -4.26%/yr for EDV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -1.65% против -4.26% соответственно.
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $144.53M | $126.56M | $143.91M |
Сравнение доходности по годам SPTL и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between SPTL and EDV is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between SPTL and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. EDV — Ранг доходности на риск
SPTL
EDV
Сравнение SPTL c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTL | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.39 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.79 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTL и EDV
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -59.96% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -13.24% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -22.74% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -55.03% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -59.96% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -56.10% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -23.72% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 6.47% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и EDV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.97% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 10.28% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 14.03% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 21.52% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 19.73% | -5.85% |
Сравнение комиссий SPTL и EDV
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и EDV
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности EDV в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPTL and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.97%) compared to SPTL (2.35%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, SPTL leads with -1.65% vs -4.26% for EDV. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPTL has performed better with a -1.65% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.31% for SPTL.
SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.05% for EDV.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор