PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с EDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с EDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

SPTL и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.13%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.88% против -2.99% соответственно.

SPTL

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.88%

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTXSPTL с TYO
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с BLVEDV с BND

Сравнение комиссий SPTL и EDV

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLEDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.33

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.33

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.31

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-0.60

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа EDV равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.12

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPTL и EDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и EDV

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности EDV в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и EDV

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и EDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-59.96%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-13.84%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-55.03%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-59.96%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-54.22%

+17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-23.14%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

7.26%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и EDV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.45%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

9.91%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

17.22%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.62%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

19.84%

-5.86%