Сравнение SPTL с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
SPTL и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или EDV.
Корреляция
Корреляция между SPTL и EDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и EDV
Основные характеристики
SPTL:
0.32
EDV:
0.05
SPTL:
0.53
EDV:
0.21
SPTL:
1.06
EDV:
1.02
SPTL:
0.09
EDV:
0.02
SPTL:
0.63
EDV:
0.10
SPTL:
6.33%
EDV:
10.05%
SPTL:
12.51%
EDV:
19.55%
SPTL:
-46.20%
EDV:
-59.96%
SPTL:
-36.51%
EDV:
-51.65%
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.59% против -2.30% соответственно.
SPTL
5.47%
-0.71%
-3.64%
4.39%
-8.31%
-0.59%
EDV
6.34%
-1.93%
-7.41%
1.60%
-13.00%
-2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и EDV
И SPTL, и EDV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTL и EDV
SPTL
EDV
Сравнение SPTL c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и EDV
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности EDV в 4.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.90% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.46% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и EDV
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и EDV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.