PortfoliosLab logo
Сравнение SPTL с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTL и EDV составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SPTL и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.76%
66.30%
SPTL
EDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

0.39

EDV:

0.08

Коэф-т Сортино

SPTL:

0.63

EDV:

0.25

Коэф-т Омега

SPTL:

1.07

EDV:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPTL:

0.12

EDV:

0.03

Коэф-т Мартина

SPTL:

0.77

EDV:

0.15

Индекс Язвы

SPTL:

6.66%

EDV:

10.80%

Дневная вол-ть

SPTL:

12.98%

EDV:

20.74%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

SPTL:

-38.04%

EDV:

-53.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.60% против -2.34% соответственно.


SPTL

С начала года

2.93%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-0.72%

1 год

6.48%

5 лет

-8.97%

10 лет

-0.60%

EDV

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-4.44%

1 год

3.57%

5 лет

-14.25%

10 лет

-2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTL и EDV

И SPTL, и EDV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTL: 0.06%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTL: 0.39
EDV: 0.08
Коэффициент Сортино SPTL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTL: 0.63
EDV: 0.25
Коэффициент Омега SPTL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTL: 1.07
EDV: 1.03
Коэффициент Кальмара SPTL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTL: 0.12
EDV: 0.03
Коэффициент Мартина SPTL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTL: 0.77
EDV: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.08
SPTL
EDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и EDV

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности EDV в 4.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
3.99%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.68%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и EDV

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-53.95%
SPTL
EDV

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и EDV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.28%
9.21%
SPTL
EDV