Сравнение SPTL с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
SPTL и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или EDV.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и EDV
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -4.53%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: -0.02% против -1.16% соответственно.
SPTL
-4.53%
-4.78%
1.03%
5.40%
-5.10%
-0.02%
EDV
-9.89%
-4.98%
-0.57%
3.70%
-8.96%
-1.16%
Основные характеристики
| SPTL | EDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 0.70 |
| Индекс Язвы | 5.45% | 8.84% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 20.65% |
| Макс. просадка | -46.20% | -59.96% |
| Текущая просадка | -38.72% | -53.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и EDV
И SPTL, и EDV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTL и EDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTL c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и EDV
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности EDV в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.89% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.31% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и EDV
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и EDV
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.