Сравнение SPTL с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
SPTL и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или TLH.
Корреляция
Корреляция между SPTL и TLH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TLH
Основные характеристики
SPTL:
-0.25
TLH:
-0.17
SPTL:
-0.26
TLH:
-0.15
SPTL:
0.97
TLH:
0.98
SPTL:
-0.08
TLH:
-0.05
SPTL:
-0.54
TLH:
-0.37
SPTL:
5.93%
TLH:
5.14%
SPTL:
12.78%
TLH:
11.42%
SPTL:
-46.20%
TLH:
-41.14%
SPTL:
-40.11%
TLH:
-34.03%
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям TLH по среднегодовой доходности: -1.26% против -0.95% соответственно.
SPTL
-0.50%
-3.19%
-4.14%
-3.06%
-5.66%
-1.26%
TLH
-0.43%
-2.56%
-3.01%
-1.62%
-4.69%
-0.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и TLH
SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTL и TLH
SPTL
TLH
Сравнение SPTL c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TLH
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TLH в 4.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.05% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.77% | 2.60% | 2.64% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TLH
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TLH
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.