PortfoliosLab logo
Сравнение SPTL с TLH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTL и TLH составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SPTL и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.03%
70.14%
SPTL
TLH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

0.39

TLH:

0.55

Коэф-т Сортино

SPTL:

0.63

TLH:

0.83

Коэф-т Омега

SPTL:

1.07

TLH:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPTL:

0.12

TLH:

0.17

Коэф-т Мартина

SPTL:

0.77

TLH:

1.14

Индекс Язвы

SPTL:

6.66%

TLH:

5.58%

Дневная вол-ть

SPTL:

12.98%

TLH:

11.58%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

TLH:

-41.14%

Текущая просадка

SPTL:

-38.04%

TLH:

-31.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям TLH по среднегодовой доходности: -0.60% против -0.46% соответственно.


SPTL

С начала года

2.93%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-0.72%

1 год

6.48%

5 лет

-8.97%

10 лет

-0.60%

TLH

С начала года

3.40%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

0.39%

1 год

7.60%

5 лет

-6.97%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTL и TLH

SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLH: 0.15%
График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTL: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и TLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

TLH
Ранг риск-скорректированной доходности TLH, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTL, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTL: 0.39
TLH: 0.55
Коэффициент Сортино SPTL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTL: 0.63
TLH: 0.83
Коэффициент Омега SPTL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTL: 1.07
TLH: 1.10
Коэффициент Кальмара SPTL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTL: 0.12
TLH: 0.17
Коэффициент Мартина SPTL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTL: 0.77
TLH: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLH равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.55
SPTL
TLH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и TLH

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности TLH в 4.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
3.99%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.10%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и TLH

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.04%
-31.49%
SPTL
TLH

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и TLH

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.28%
4.91%
SPTL
TLH