Сравнение SPTL с TLH
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index while TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.65%/yr vs -1.14%/yr for TLH. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TLH.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям TLH по среднегодовой доходности: -1.65% против -1.14% соответственно.
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
TLH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.14%
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.53M | $126.56M | $143.91M | |
| $131.77M | $99.50M | $125.07M |
Сравнение доходности по годам SPTL и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -1.70% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
Correlation
The correlation between SPTL and TLH is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.95 |
The correlation between SPTL and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. TLH — Ранг доходности на риск
SPTL
TLH
Сравнение SPTL c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTL | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.02 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.04 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TLH
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -41.14% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.50% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -11.87% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -35.41% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -41.14% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -30.66% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -10.92% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.92% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TLH
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.10% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 5.91% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 7.61% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.62% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 11.19% | +2.69% |
Сравнение комиссий SPTL и TLH
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TLH
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности TLH в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPTL and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTL has higher volatility (2.35%) compared to TLH (2.10%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs TLH's -41.14%.
On 10-year performance, TLH leads with -1.14% vs -1.65% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TLH has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLH has performed better with a -1.14% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLH.
TLH has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.31% for SPTL.
SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.15% for TLH.
TLH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и TLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор