Сравнение SPTL с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
SPTL и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или TLH.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TLH
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: -0.02% против -0.20% соответственно.
SPTL
-4.53%
-4.78%
1.03%
5.40%
-5.10%
-0.02%
TLH
-2.81%
-4.18%
1.61%
6.33%
-4.23%
-0.20%
Основные характеристики
| SPTL | TLH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 1.64 |
| Индекс Язвы | 5.45% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 12.00% |
| Макс. просадка | -46.20% | -41.14% |
| Текущая просадка | -38.72% | -32.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и TLH
SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTL и TLH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTL c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TLH
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TLH в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.89% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.20% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TLH
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TLH
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.