PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SPTL — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. SPTL запущен 23 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A6644

CUSIP

78464A664

Эмитент

State Street

Дата выпуска

23 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SPTL составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPTL с TLT SPTL с VGLT SPTL с SCHQ SPTL с TLH SPTL с EDV SPTL с TYO SPTL с BND SPTL с BLV SPTL с FBND SPTL с VUSTX
Популярные сравнения:
SPTL с TLT SPTL с VGLT SPTL с SCHQ SPTL с TLH SPTL с EDV SPTL с TYO SPTL с BND SPTL с BLV SPTL с FBND SPTL с VUSTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) показал доход в 0.64% с начала года и -0.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPTL составила -0.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

SPTL

С начала года

0.64%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-1.15%

1 год

-0.79%

5 лет

-9.00%

10 лет

-0.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%5.15%-0.90%-0.98%-2.98%0.64%
2024-1.83%-2.33%1.02%-5.92%2.86%1.68%3.60%2.00%2.03%-5.22%1.79%-5.41%-6.23%
20237.13%-4.81%4.82%0.44%-2.87%-0.01%-2.19%-2.75%-7.30%-4.87%9.08%8.28%3.30%
2022-3.70%-1.45%-5.17%-9.07%-1.95%-1.38%2.62%-4.50%-7.98%-5.35%6.91%-2.28%-29.44%
2021-3.52%-5.57%-4.95%2.31%-0.08%4.11%3.64%-0.21%-2.91%1.96%2.62%-1.89%-4.99%
20207.59%6.38%6.54%1.13%-1.64%0.27%4.30%-4.85%0.80%-3.33%1.57%-1.18%18.07%
20190.29%-1.33%5.44%-1.86%6.67%0.86%0.39%10.83%-2.77%-1.01%-0.46%-3.14%13.74%
2018-3.39%-2.98%2.77%-2.03%1.94%0.60%-1.41%1.32%-2.73%-2.85%1.78%5.86%-1.57%
20170.75%1.62%-0.70%1.58%1.80%0.62%-0.51%3.24%-2.20%-0.01%0.61%1.99%9.01%
20165.24%2.73%0.17%-0.64%0.68%6.50%2.02%-1.04%-1.35%-4.22%-7.91%-0.43%0.92%
20158.69%-5.55%0.94%-2.97%-2.29%-3.59%4.14%-0.62%1.79%-0.33%-0.87%-0.25%-1.65%
20145.98%0.47%0.60%1.95%2.83%-0.13%0.38%4.32%-1.84%2.43%2.72%3.33%25.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPTL составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: -0.60
  • За 10 лет: -0.01
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.07$1.06$0.94$0.80$0.71$0.77$0.95$0.94$0.93$0.88$0.91$0.96

Дивидендный доход

4.11%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.36
2024$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$1.06
2023$0.00$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.94
2022$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.14$0.80
2021$0.00$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.71
2020$0.00$0.08$0.07$0.08$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.77
2019$0.00$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.15$0.95
2018$0.00$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.16$0.94
2017$0.00$0.07$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.17$0.93
2016$0.00$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.14$0.88
2015$0.00$0.08$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.08$0.15$0.91
2014$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.16$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 46.20%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF составляет 39.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.2%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-18.61%19 дек. 2008 г.11610 июн. 2009 г.29116 авг. 2010 г.407
-18.34%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.3278 дек. 2014 г.596
-17.07%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.63120 июн. 2019 г.742
-14.98%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.103

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...