SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) показал доход в 0.01% с начала года и 0.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPTL составила -0.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SPTL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: годовая альфа составляет 6.39%, бета — -0.20, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.

• Этот ETF участвовал в 4.47% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.25%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SPTL составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

SPTL имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 46.20%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF составляет 36.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.