Сравнение SPTL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPTL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или TLT.
Корреляция
Корреляция между SPTL и TLT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TLT
Основные характеристики
SPTL:
-0.28
TLT:
-0.37
SPTL:
-0.30
TLT:
-0.42
SPTL:
0.97
TLT:
0.95
SPTL:
-0.09
TLT:
-0.12
SPTL:
-0.62
TLT:
-0.78
SPTL:
5.88%
TLT:
6.63%
SPTL:
12.90%
TLT:
14.19%
SPTL:
-46.20%
TLT:
-48.35%
SPTL:
-38.13%
TLT:
-40.77%
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.42% против -0.78% соответственно.
SPTL
-3.62%
0.95%
-1.51%
-2.92%
-4.82%
-0.42%
TLT
-4.93%
0.97%
-2.26%
-4.43%
-5.56%
-0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и TLT
SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TLT
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TLT в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.58% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.76% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TLT
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.