PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPTL с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTL и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SPTL с TLT

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SPTL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или TLT.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

-0.13

TLT:

-0.23

Коэф-т Сортино

SPTL:

-0.14

TLT:

-0.27

Коэф-т Омега

SPTL:

0.98

TLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

SPTL:

-0.05

TLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

SPTL:

-0.29

TLT:

-0.46

Индекс Язвы

SPTL:

7.26%

TLT:

8.25%

Дневная вол-ть

SPTL:

13.08%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SPTL:

-40.49%

TLT:

-43.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.67% против -1.12% соответственно.

SPTL

С начала года

-1.14%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-1.90%

3 года

-6.14%

5 лет

-9.18%

10 лет

-0.67%

TLT

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-6.86%

1 год

-3.60%

3 года

-7.53%

5 лет

-10.17%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий SPTL и TLT

SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и TLT

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности TLT в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.19%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и TLT

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и TLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.18%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...