PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SPTL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.01%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.87% против -1.38% соответственно.

SPTL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.43%
1 год
0.50%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.87%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTXSPTL с TYO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий SPTL и TLT

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.04

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.02

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.05

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.11

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPTL и TLT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и TLT

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.15%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и TLT

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-48.35%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.23%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-43.70%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-48.35%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-40.17%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-13.62%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.38%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и TLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.71%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

6.61%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.44%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.90%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

14.93%

-0.95%