Сравнение SPTL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPTL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или TLT.
Корреляция
Корреляция между SPTL и TLT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TLT
Основные характеристики
SPTL:
0.32
TLT:
0.29
SPTL:
0.53
TLT:
0.50
SPTL:
1.06
TLT:
1.06
SPTL:
0.09
TLT:
0.09
SPTL:
0.63
TLT:
0.56
SPTL:
6.33%
TLT:
7.11%
SPTL:
12.51%
TLT:
13.81%
SPTL:
-46.20%
TLT:
-48.35%
SPTL:
-36.51%
TLT:
-39.12%
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.59% против -0.91% соответственно.
SPTL
5.47%
-0.71%
-3.64%
4.39%
-8.31%
-0.59%
TLT
6.26%
0.82%
-3.04%
3.98%
-9.06%
-0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и TLT
SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPTL и TLT
SPTL
TLT
Сравнение SPTL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TLT
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TLT в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.90% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TLT
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.84%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.