PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPTL с VUSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с VUSTX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).

SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или VUSTX.

Корреляция

Корреляция между SPTL и VUSTX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и VUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

0.11

VUSTX:

0.10

Коэф-т Сортино

SPTL:

0.22

VUSTX:

0.22

Коэф-т Омега

SPTL:

1.03

VUSTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPTL:

0.03

VUSTX:

0.03

Коэф-т Мартина

SPTL:

0.18

VUSTX:

0.18

Индекс Язвы

SPTL:

6.90%

VUSTX:

6.94%

Дневная вол-ть

SPTL:

12.99%

VUSTX:

13.09%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

VUSTX:

-46.21%

Текущая просадка

SPTL:

-38.95%

VUSTX:

-38.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SPTL превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: -0.20% против -0.22% соответственно.

SPTL

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-2.68%

1 год

1.42%

5 лет

-8.59%

10 лет

-0.20%

VUSTX

С начала года

1.24%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-2.76%

1 год

1.35%

5 лет

-8.52%

10 лет

-0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPTL и VUSTX

SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и VUSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VUSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSTX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSTX равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и VUSTX

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VUSTX в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.08%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.14%4.04%3.33%2.93%4.51%10.37%2.82%2.82%2.63%5.27%5.27%4.34%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и VUSTX

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке VUSTX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и VUSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и VUSTX

Загрузка...