Сравнение SPTL с VUSTX
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SPTL returned -1.65%/yr vs -1.72%/yr for VUSTX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for VUSTX.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и VUSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTL имеют среднегодовую доходность -1.65%, а акции VUSTX немного отстают с -1.72%.
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
VUSTX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- -2.12%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -7.07%
- 10 лет*
- -1.72%
- Всё время*
- 4.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.53M | $126.56M | $143.91M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPTL и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -2.62% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Correlation
The correlation between SPTL and VUSTX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.96 |
The correlation between SPTL and VUSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
SPTL
VUSTX
Сравнение SPTL c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTL | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.15 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.33 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTL и VUSTX
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и VUSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -46.37% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -7.46% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -13.58% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -41.45% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -46.37% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -38.09% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -9.46% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.33% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и VUSTX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 2.49% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.46% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 8.47% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.50% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 13.69% | +0.19% |
Сравнение комиссий SPTL и VUSTX
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и VUSTX
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VUSTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.22% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPTL and VUSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUSTX has higher volatility (2.49%) compared to SPTL (2.35%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs VUSTX's -46.37%.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и VUSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор