Сравнение SPTL с BND
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.65%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.65% против 1.44% соответственно.
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $144.53M | $126.56M | $143.91M |
Сравнение доходности по годам SPTL и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between SPTL and BND is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.85 |
The correlation between SPTL and BND shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. BND — Ранг доходности на риск
SPTL
BND
Сравнение SPTL c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTL | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.87 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.15 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTL и BND
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -18.58% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -2.68% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -4.81% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -17.81% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -18.58% | -27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.86% | -2.50% | -35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -3.06% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.08% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и BND
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.04% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 2.93% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 3.63% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 6.03% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 5.53% | +8.35% |
Сравнение комиссий SPTL и BND
И SPTL, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и BND
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPTL and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTL has higher volatility (2.35%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, BND leads with 1.44% vs -1.65% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.44% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPTL has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 4.03% for BND.
SPTL is categorized as Government Bonds, while BND is Total Bond Market. SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор