PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTL с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.12%/yr vs 1.58%/yr for BND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.12% против 1.58% соответственно.

SPTL

1 день
-0.38%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.67%
1 год
5.22%
3 года*
-0.70%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
-1.12%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTL и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.38%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between SPTL and BND is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.85

The correlation between SPTL and BND shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с VUSTXSPTL с BLV
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SPTL vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.36

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.03

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.92

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

5.80

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPTL и BND

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTLBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-18.58%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.68%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-5.92%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-17.91%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-18.58%

-27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.87%

-2.37%

-34.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

-3.06%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.88%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и BND

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTLBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.23%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

2.66%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

3.78%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

6.02%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

5.53%

+8.42%

Сравнение комиссий SPTL и BND

И SPTL, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и BND

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPTL and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTL has higher volatility (2.63%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, BND leads with 1.58% vs -1.12% for SPTL. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.58% return vs -1.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.97% for BND.

SPTL is categorized as Government Bonds, while BND is Total Bond Market. SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTL и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор