Сравнение SPTL с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPTL и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или BND.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и BND
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.02% против 1.40% соответственно.
SPTL
-4.53%
-4.78%
1.03%
5.40%
-5.10%
-0.02%
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| SPTL | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 5.45% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 5.68% |
| Макс. просадка | -46.20% | -18.84% |
| Текущая просадка | -38.72% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и BND
SPTL берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTL и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTL c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и BND
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.89% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% | 2.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и BND
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и BND
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.