PortfoliosLab logo
Сравнение SPTL с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTL и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности SPTL и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.95%
69.62%
SPTL
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

0.35

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

SPTL:

0.57

BND:

1.89

Коэф-т Омега

SPTL:

1.07

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPTL:

0.11

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

SPTL:

0.69

BND:

3.35

Индекс Язвы

SPTL:

6.64%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SPTL:

12.98%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SPTL:

-38.42%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTL показывает доходность 2.31%, а BND немного выше – 2.40%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.78% против 1.37% соответственно.


SPTL

С начала года

2.31%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-1.82%

1 год

5.16%

5 лет

-9.08%

10 лет

-0.78%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTL и BND

SPTL берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTL: 0.06%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTL, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTL: 0.35
BND: 1.30
Коэффициент Сортино SPTL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTL: 0.57
BND: 1.89
Коэффициент Омега SPTL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTL: 1.07
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SPTL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTL: 0.11
BND: 0.51
Коэффициент Мартина SPTL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTL: 0.69
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.30
SPTL
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и BND

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
4.02%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и BND

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.42%
-7.18%
SPTL
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и BND

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.27%
2.18%
SPTL
BND