Сравнение SPTL с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
SPTL и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или VGLT.
Основные характеристики
| SPTL | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.48% | -6.53% |
| Дох-ть за 1 год | -8.67% | -8.81% |
| Дох-ть за 3 года | -9.65% | -9.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.63% | -3.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.38% | 0.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | -0.62 |
| Дневная вол-ть | 15.17% | 15.19% |
| Макс. просадка | -46.20% | -46.18% |
| Current Drawdown | -39.97% | -39.95% |
Корреляция
Корреляция между SPTL и VGLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и VGLT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTL показывает доходность -6.48%, а VGLT немного ниже – -6.53%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: 0.38% против 0.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и VGLT
SPTL берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTL c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и VGLT
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VGLT в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.69% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.81% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и VGLT
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и VGLT
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.02% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.