PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

SPTL и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.13%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTL имеют среднегодовую доходность -0.88%, а акции VGLT немного впереди с -0.87%.

SPTL

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.88%

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTXSPTL с TYO
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SCHQ

Сравнение комиссий SPTL и VGLT

И SPTL, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.02

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.04

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

0.09

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между SPTL и VGLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и VGLT

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и VGLT

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-46.18%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.48%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-40.98%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-46.18%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-36.66%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-14.83%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и VGLT

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.50% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.45%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

6.00%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

10.32%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.59%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.84%

+0.14%