PortfoliosLab logo
Сравнение SPTL с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTL и VGLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности SPTL и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTL:

-0.22

VGLT:

-0.22

Коэф-т Сортино

SPTL:

-0.19

VGLT:

-0.20

Коэф-т Омега

SPTL:

0.98

VGLT:

0.98

Коэф-т Кальмара

SPTL:

-0.06

VGLT:

-0.07

Коэф-т Мартина

SPTL:

-0.37

VGLT:

-0.38

Индекс Язвы

SPTL:

7.18%

VGLT:

7.17%

Дневная вол-ть

SPTL:

13.07%

VGLT:

13.11%

Макс. просадка

SPTL:

-46.20%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

SPTL:

-40.96%

VGLT:

-40.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTL показывает доходность -1.91%, а VGLT немного выше – -1.89%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPTL – -0.57% и акции VGLT – -0.57%.


SPTL

С начала года

-1.91%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-4.05%

1 год

-2.88%

3 года

-6.30%

5 лет

-9.32%

10 лет

-0.57%

VGLT

С начала года

-1.89%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-4.07%

1 год

-2.89%

3 года

-6.29%

5 лет

-9.30%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий SPTL и VGLT

SPTL берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTL и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTL
Ранг риск-скорректированной доходности SPTL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTL c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и VGLT

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VGLT в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
4.22%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%2.64%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.57%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и VGLT

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и VGLT

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.43% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...